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2016年3月4日 星期五

美股3/03/2016交易日誌





20160303 週四美股回顧

 週四歐股開高,但已跌0.30%收盤。美股期貨隔夜先漲後跌。

紐約早上830美國政府公布較高的每週首次申請失業救濟人數(Initial jobless claims)278千人 vs 272千人,現貨標普500跳低3點以1983開出,在1000服務業的供應管理研究所數據(ISM service)報的較低:53.4 vs 53.5,工廠訂單較高:+1.6% vs -2.9%,市場在1030跌到19771100漲到19861130再次跌回1977,然後開始盤爬,收盤前漲到1994,最後收在1993,漲0.30%1999是大波段a波跌勢回升的61.8%,也是這漲勢的目標之一,如市場能再向上突破,2019將是下一個目標。市場支撐現在19731956,壓力在19992019。動力指標過買且空頭背離。週五有非農數據。


波幅大是最近一兩週的特性, 總之以1940為底部, 未穿仍可持續看好,逄低位加好倉, 適合做兩週至一個月內到期的期權操作。



AAPL

開市沒多久已上升至101以上, 2末日LC @101已變價內開倉成本價0.35。 即市見正股價升至最高101.5回調 即掛0.85 先平一手,收回本金, 餘下 1 手等明天到期再議。 之後繼續升至101.7 而期權值亦升值至1.0以上,及後隨大市下跌最多跌穿101,  期權值回到0.5以下 打算以剛平倉的利潤再搏多次,  0.3再買回LC 2手後改0.4 等成交惟收市未有成交 期權值收市0,75,正股收市101.71。


YANG
於開市時以120.1買入5股, 純作試盤, 估計A股這波上升只是虛火, 不會長久, 前述不贅。收市116.8, 昨日已掛110GTC盤, 等成交。

FB
股價在108至109上下波動, 見升上110時, 加APR 08 SP103 1 手, 收1.61期權金, 共持有2 手, 平均收期權金1.54, 收市1.455, 正股收市109.58。

UA
一開市急跌超過3%, 最低見80.57, 後跌幅逐漸收窄, 升至82以上時, 加倉MAR 15 SP @80 1,收3.0期權金, 共持有2 手, 平均收 2.54期權金, 收市2.65。
同時以0.25開2 手末日LC84.5 , 希望有收成。收市期權值不變。正股收83.09

AMBA
以前有一直留意的股份, 而且在約50元之上, 有買正股, 後平手離場。見在觀察組合中少有的逆市上升股份, 再看圖表, 又不錯, 於是於股價在47以上時, 掛MAR 15 SP @40 1手 , 收2.05期權金, 熄機前未能成交, 早上查看才知在零晨4點後成交, 收市價1.95. 正股收市46.24。但收市時段急跌7%, 報42.85, 原來收市公布業績, 利潤保持增長, 比預期好, 但預測未來收益將會下跌。市場的解讀與業績表示未必如預期的走勢。
沒有查清楚公司資料而開倉, 又錯一次。要想想如何救倉, 等開市作出步署。
翻查公司股價與公布業績後的關係, 大部份部都是公布完就會下跌, 而且趺幅不小。暫時想到的方案是在開市時, 即掛入同價值(即40或一個位39.5) 下星期(MAR 11)到期LP, 估計付約1.0期權金. 作為對沖SP, 成為一套time spread, 希望以時間抵消短期波幅帶來的floating loss。


FIZZ
股價於前一天上升至39元後回調至38邊於38.12加倉50股, 現共持有300股, 平均價36.6, 收市價38.71。由放手上持貨不少, 本想預留現金等其他股份的機會, 不想加倉, 但當時幾乎都可以肯定股價回調己到底, 那有放過的理由。
由於持股佔組合最大部份, 要開始檢討平倉策略。整理資料如下:

高位  48.01  (29/12/2015)
低位  33.35  (8/2/2016) 剛好150天線
幅度  15.55 32.6%
日數   28天 (留意MAR 17,即同樣由跌轉升的第28天, 是否有轉勢)

技術指標:
13天線                   37.91
保力加通道頂       39.85 
 最近高位              39.48 (1/3/2016)

1. 如升至40邊能否持續上升, 如見頂回落第3天開始減倉20%, 再穿13天線減餘下的20%, 再跌全平。
2. 如升穿40站稳第3天加倉。
3. 升至48附近無論走勢如何, 先走20%, (設定GTC盤)
4. 破頂持續橫行一週不見突再上, 再走20% (密初觀察成交量, 小心派貨)
4. 如破48頂站稳第三日加第一注倉, 回到13天線加第二注倉。
5. 破頂後如跌穿13天線, 再減倉。
6. 跌穿150天線平手上50%
7. 如股價升穿48有再上趨勢, 最終極目標價63.67 [48.01 +(48.01-33.35)] , 減持倉九成或全平。
該股的期權交易不活躍, 故只能用正股操作

WYNN
自開倉後, 走勢不錯, 已有10%利潤, 暫不做任可行動。


以下為最近找到的觀察名單, 資源類生產及零售商. 應開始留意這類股, 以作組合平衡。
VALE
CNX
BHP
COST
BABA

可能會買入股份
DIS, IBM,




2/03/2016 收市倉位情況 ,總回報15%比上日上升2%, 接近開倉以來最高回報比率, 希望繼續保持。


STK
SymbolCurrencyQuantityMarket PriceAverage CostMarket ValueUnrealized P/L
USD30038.70999936.6011,613.00632.50
USD10018.93000018.141,893.0079.50
USD15032.98000031.944,947.00156.50
USD19052.34499752.089,945.5550.55
USD10088.21499679.478,821.50874.55
USD5116.800003120.30584.00-17.50
USD10032.82499731.763,282.50107.00
Total (USD)41,086.551,883.10
OPT
SymbolCurrencyQuantityMarket PriceAverage CostMarket ValueUnrealized P/L
AAPL MAR2016 101 C [AAPL 160304C00101000 100]USD10.75000035.7875.0039.22
AMBA APR2016 40 P [AMBA 160415P00040000 100]USD-11.950000203.91-195.008.91
DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100]USD60.35000030.79210.0025.26
FB APR2016 100 P [FB 160408P00100000 100]USD-20.945000146.70-189.00104.41
FB APR2016 103 P [FB 160408P00103000 100]USD-21.455000154.71-291.0018.43
GLD SEP2016 115 C [GLD 160916C00115000 100]USD110.175000741.721,017.50275.78
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100]USD30.35000020.79105.0042.63
NFLX MAR2016 90 P [NFLX 160324P00090000 100]USD-11.495000279.20-149.50129.70
UA MAR2016 84.5 C [UA 160304C00084500 100]USD20.20000025.5640.00-11.11
UA APR2016 80 P [UA 160415P00080000 100]USD-22.625000254.29-525.00-16.43
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100]USD-11.600000186.21-160.0026.21
Total (USD)-62.00643.01








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