美股3/03/2016交易日誌

20160303 週四美股回顧

 週四歐股開高，但已跌0.30%收盤。美股期貨隔夜先漲後跌。

紐約早上8：30美國政府公布較高的每週首次申請失業救濟人數(Initial jobless claims)：27萬8千人 vs 27萬2千人，現貨標普500跳低3點以1983開出，在10：00服務業的供應管理研究所數據(ISM service)報的較低：53.4 vs 53.5，工廠訂單較高：+1.6% vs -2.9%，市場在10：30跌到1977，11：00漲到1986，11：30再次跌回1977，然後開始盤爬，收盤前漲到1994，最後收在1993，漲0.30%。1999是大波段a波跌勢回升的61.8%，也是這漲勢的目標之一，如市場能再向上突破，2019將是下一個目標。市場支撐現在1973及1956，壓力在1999及2019。動力指標過買且空頭背離。週五有非農數據。

波幅大是最近一兩週的特性, 總之以1940為底部, 未穿仍可持續看好,逄低位加好倉, 適合做兩週至一個月內到期的期權操作。

AAPL

開市沒多久已上升至101以上, 有2手末日LC @101已變價內,  開倉成本價0.35。 即市見正股價升至最高101.5回調 即掛0.85 先平一手,收回本金, 餘下 1 手等明天到期再議。 之後繼續升至101.7 而期權值亦升值至1.0以上,及後隨大市下跌,  最多跌穿101,  期權值回到0.5以下 打算以剛平倉的利潤再搏多次,  掛0.3再買回LC 2手後改0.4 等成交,  惟收市未有成交 期權值收市0,75,正股收市101.71。

YANG
於開市時以120.1買入5股, 純作試盤, 估計A股這波上升只是虛火, 不會長久, 前述不贅。收市116.8, 昨日已掛110GTC盤, 等成交。

FB
股價在108至109上下波動, 見升上110時, 加APR 08 SP103 1 手, 收1.61期權金, 共持有2 手, 平均收期權金1.54, 收市1.455, 正股收市109.58。

UA
一開市急跌超過3%, 最低見80.57, 後跌幅逐漸收窄, 升至82以上時, 加倉MAR 15 SP @80 1,收3.0期權金, 共持有2 手, 平均收 2.54期權金, 收市2.65。
同時以0.25開2 手末日LC84.5 , 希望有收成。收市期權值不變。正股收83.09

AMBA
以前有一直留意的股份, 而且在約50元之上, 有買正股, 後平手離場。見在觀察組合中少有的逆市上升股份, 再看圖表, 又不錯, 於是於股價在47以上時, 掛MAR 15 SP @40 1手 , 收2.05期權金, 熄機前未能成交, 早上查看才知在零晨4點後成交, 收市價1.95. 正股收市46.24。但收市時段急跌7%, 報42.85, 原來收市公布業績, 利潤保持增長, 比預期好, 但預測未來收益將會下跌。市場的解讀與業績表示未必如預期的走勢。
沒有查清楚公司資料而開倉, 又錯一次。要想想如何救倉, 等開市作出步署。
翻查公司股價與公布業績後的關係, 大部份部都是公布完就會下跌, 而且趺幅不小。暫時想到的方案是在開市時, 即掛入同價值(即40或一個位39.5) 下星期(MAR 11)到期LP, 估計付約1.0期權金. 作為對沖SP, 成為一套time spread, 希望以時間抵消短期波幅帶來的floating loss。


FIZZ
股價於前一天上升至39元後回調至38邊於38.12加倉50股, 現共持有300股, 平均價36.6, 收市價38.71。由放手上持貨不少, 本想預留現金等其他股份的機會, 不想加倉, 但當時幾乎都可以肯定股價回調己到底, 那有放過的理由。
由於持股佔組合最大部份, 要開始檢討平倉策略。整理資料如下:

高位  48.01  (29/12/2015)
低位  33.35  (8/2/2016) 剛好150天線
幅度  15.55 32.6%
日數   28天 (留意MAR 17,即同樣由跌轉升的第28天, 是否有轉勢)

技術指標:
13天線                   37.91
保力加通道頂       39.85 
 最近高位              39.48 (1/3/2016)

1. 如升至40邊能否持續上升, 如見頂回落第3天開始減倉20%, 再穿13天線減餘下的20%, 再跌全平。
2. 如升穿40站稳第3天加倉。
3. 升至48附近無論走勢如何, 先走20%, (設定GTC盤)
4. 破頂持續橫行一週不見突再上, 再走20% (密初觀察成交量, 小心派貨)
4. 如破48頂站稳第三日加第一注倉, 回到13天線加第二注倉。
5. 破頂後如跌穿13天線, 再減倉。
6. 跌穿150天線平手上50%
7. 如股價升穿48有再上趨勢, 最終極目標價63.67 [48.01 +(48.01-33.35)] , 減持倉九成或全平。
該股的期權交易不活躍, 故只能用正股操作

WYNN
自開倉後, 走勢不錯, 已有10%利潤, 暫不做任可行動。


以下為最近找到的觀察名單, 資源類生產及零售商. 應開始留意這類股, 以作組合平衡。
VALE
CNX
BHP
COST
BABA

可能會買入股份
DIS, IBM,




至2/03/2016 收市倉位情況 ,總回報15%比上日上升2%, 接近開倉以來最高回報比率, 希望繼續保持。

STK
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
FIZZ	USD	300	38.709999	36.60	11,613.00	632.50
KMI	USD	100	18.930000	18.14	1,893.00	79.50
MAT	USD	150	32.980000	31.94	4,947.00	156.50
MSFT	USD	190	52.344997	52.08	9,945.55	50.55
WYNN	USD	100	88.214996	79.47	8,821.50	874.55
YANG	USD	5	116.800003	120.30	584.00	-17.50
YHOO	USD	100	32.824997	31.76	3,282.50	107.00
Total (USD)	41,086.55					1,883.10

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AAPL MAR2016 101 C [AAPL 160304C00101000 100]	USD	1	0.750000	35.78	75.00	39.22
AMBA APR2016 40 P [AMBA 160415P00040000 100]	USD	-1	1.950000	203.91	-195.00	8.91
DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100]	USD	6	0.350000	30.79	210.00	25.26
FB APR2016 100 P [FB 160408P00100000 100]	USD	-2	0.945000	146.70	-189.00	104.41
FB APR2016 103 P [FB 160408P00103000 100]	USD	-2	1.455000	154.71	-291.00	18.43
GLD SEP2016 115 C [GLD 160916C00115000 100]	USD	1	10.175000	741.72	1,017.50	275.78
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100]	USD	3	0.350000	20.79	105.00	42.63
NFLX MAR2016 90 P [NFLX 160324P00090000 100]	USD	-1	1.495000	279.20	-149.50	129.70
UA MAR2016 84.5 C [UA 160304C00084500 100]	USD	2	0.200000	25.56	40.00	-11.11
UA APR2016 80 P [UA 160415P00080000 100]	USD	-2	2.625000	254.29	-525.00	-16.43
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100]	USD	-1	1.600000	186.21	-160.00	26.21
Total (USD)	-62.00					643.01