20160311 週五美股回顧
週五歐股開高，以大漲2.80%收盤。美股期貨隔夜也大漲。
20160311
現貨標普500跳高16點開在2006，開盤後續漲，在中午12：30市場漲到2019，1：30回跌到2013，接著漲到2022收盤，漲1.45%。這週市場曾兩次失敗的嘗試突破上周五2009高點，接著在昨天下午跌到1969，暗示大波段B波可能已結束；但自昨天低點起的漲勢力道維持到今天，市場在開盤不久就漲到2019壓力區，在稍作修正後以波段新高收盤；在回顧自1810的漲勢後，簡單的 zigzag 較適合目前的波段結構，中波段A波包含5個小波段，結束於1947，中波段B波跌回1891，接著另一5個小波段為中波段C波。週線圖RSI已在過買區，MACD還在中立之下，日線圖RSI顯示空頭背離，MACD已過買，這些跡象代表大波段B波隨時可能結束，但如市場持續向上突破2028壓力區，接著的壓力在2043及2070。支撐現在2019及1973，壓力在2028及2043。動力指標過買。
S&P 突破幾日來的區間上落橫行, 重上150天線(1994.17)以上, 之前的小W型(頂部1940)發揮反彈的動力。下一阻力位2081(29/12/2015)是另一個大W型頂部, 如能突破及持續站穩150天線之上, 可視為全面看好。
WYNN
手上持有下星期到期LC @85 1 手, 開市已變價內, 開市前段最高見85.7附近回落, 見期權己變價內, 想進一步向上推高利潤, 用證券商提供的ROLL倉功能, 直接平@85, 開@86, 而@85沽到最高價3.4, @86亦是相信當時最高價, 以為此功能可當一次交易, 免收一次手續費, 原來不是, 與正常交易無異,各收一次。
第二次用此功能 除了方便外, 感覺沒有為我什麼好處, 因為可選擇的只有同一到期日的下一價位 ,即86, 沒有其他選擇 , 可能有設定修改, 即使可以自己設, 但暫時不會再用此功能, 反而由自己操作, 先平舊倉, 再開新倉, 行使價、到期日及收/付期權金, 全由自己掌控較合適 。
轉倉後股價回到85邊, 而LC @86已跌至2.0以下, 於是掛2.0, 成交, 後來股價再持續上升, 最高升上87, 收市86.06。這次測試付了 昂貴的學費, 損失了潛在的200元收益, 或許對於做long要多多思考怎處理, 對組合的回報有所得益。
NFLX
星期二(8/03)開倉的未日LC 2 手, 今次失敗, 損失130期權金。總結原因有:
1. 太早開倉, 期權還有三天才到期, 還有相對較高的時間值, 付較貴期權金; 加上餘下日子的走勢很難預測, 減低了準繩度。即使幸運有利潤, 也被時間值蠶食了利潤, 影響回報率(末日期權要求最少倍數回報。
2. 不相信即市的直覺, 當時觀圖, 估計股價最多升至100, 但貪便宜(也是因為太早開倉的緣故 ), 心存饒幸, 掛高一個價位101(事後看日線圖, 此為150天線,有強大的阻力, 做long call只是成為 別人的點心). 事實證明, 於開倉後股價最高見99.7後回落, 之後一直尋底), 如觀察多一或兩天, 可能不會開倉。
引以為戒。
FIZZ
昨日公布季度業績, 利潤大持續增長, 股價開市後急升, 最高報43.06, 急升11%, 收報42.66也有10%升幅。手上持有作保護, 下一星期到期的LP @35 2 手, 繼續持有, 有作變0的打算。
由於組合中持倉較重, 想作出持倉與現金比例回到令人安心的水平, 計算過, 成本價36.6, 升至此位亦有13%回報, 故先於41.5沽50股, 鎖定部份利潤, 留現金找其他機會(MAT昨逆市下跌, 等機會中) ,或等股價回落再增持, 長線看好該股, 還時有150股。
於下星期二(15/3)開市前公布業績, 日前持有的下星期到期LC @15 4手, 期權金已跌至0.1, 今天見隨大市上升, 跌至支持位12.83(150天線)有反彈, 估計仍有機會, 以0.1加多2 手, 共持有6手, win or loss, 不設止蝕。
GLD
金價調整 , 長線仍看好, 於120.5附近, 開APR 8 SP @117.5, 收市1.8, 正股收119.41,即市最低119.36, 觸及接近13天線(119.32)後見支持, 估計再下跌幅度不大。
另持有SEP16 LC @115及 @121各1 手。
前兩日(9/3)天開倉DEC SC 123, 收6.8期權金, 成Diagonal Spread 對角線佈局”, 經請教另一位台灣網友:美股教官, 他對我的倉位評論如下, 借轉貼: “你的操作有點特別(筆者按:意思是不好)，你是買近賣遠，這樣你會怎調整在行情改變時？賣方收的是時間價值，越快收到越好，但你是放遠這攤提下來平均每個月的租金收益反而會比較低耶。”
自己再思索一下, 要先了解這套策略的目的是收租, 沒有了屋(lc), 怎收租? 連遮擋都沒了(cover), 萬一忘記在九月LC到期時, 同時平十二月的SC, 變成naked SC,會帶來無限風險。
還是聽從建議, 先平SC, 等金價上升再開近月的OTM SC, 作為收租同時又有保持增長。於120.5時掛GTC盤, 平DEC SC 123, 付6.7期權金, 開倉時6.8, 今早見己成大, 有微利。
教官看過本人的交易記錄, 建議可加部份做Long, 可增加回報(非末日long), 在研究及嘗試中 (GLD, DBA及KNOP正是較遠期long), 目前遇到的問題是, 部份股票期權交易不活躍問題(沒有收租的效果), GLD還可以, 其餘兩隻就較差, 故選股除了看技術走勢外, 期權活躍程度也是很重要。
總結:多多向人請教, 對自己有所裨益
至11/03/2016 收市倉位情況 ,總回報15.7%比上升6.7%
| STK | ||||||
| Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
| USD | 25 | 74.045006 | 72.03 | 1,851.13 | 50.43 | |
| USD | 150 | 42.660000 | 36.60 | 6,399.00 | 908.75 | |
| USD | 100 | 18.615002 | 18.14 | 1,861.50 | 48.00 | |
| USD | 200 | 33.040001 | 32.11 | 6,608.00 | 186.00 | |
| USD | 100 | 53.060001 | 52.08 | 5,306.00 | 98.11 | |
| USD | 200 | 5.525000 | 5.11 | 1,105.00 | 83.00 | |
| USD | 200 | 3.810000 | 4.03 | 762.00 | -44.50 | |
| USD | 120 | 86.199997 | 80.52 | 10,344.00 | 681.65 | |
| USD | 250 | 33.825001 | 32.80 | 8,456.25 | 257.25 | |
| Total (USD) | 42,692.88 | 2,268.69 | ||||
| OPT | ||||||
| Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
| AMBA MAR2016 37.5 P [AMBA 160311P00037500 100] | USD | 1 | 0.050000 | 50.33 | 5.00 | -45.33 |
| DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100] | USD | 9 | 0.553656 | 33.87 | 498.29 | 193.45 |
| EXPR MAR2016 21 C [EXPR 160318C00021000 100] | USD | 1 | 0.320000 | 45.33 | 32.00 | -13.33 |
| FIZZ MAR2016 35 P [FIZZ 160318P00035000 100] | USD | 2 | 0.100000 | 55.33 | 20.00 | -90.66 |
| GLD APR2016 117.5 P [GLD 160408P00117500 100] | USD | -1 | 1.800000 | 154.28 | -180.00 | -25.72 |
| GLD SEP2016 115 C [GLD 160916C00115000 100] | USD | 1 | 8.950000 | 741.72 | 895.00 | 153.28 |
| GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100] | USD | 1 | 5.950000 | 715.71 | 595.00 | -120.71 |
| GLD DEC2016 123 C [GLD 161216C00123000 100] | USD | 0 | 6.700000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HD APR2016 122 P [HD 160422P00122000 100] | USD | -2 | 1.324434 | 225.56 | -264.89 | 186.24 |
| KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100] | USD | 3 | 0.147500 | 20.79 | 44.25 | -18.12 |
| MOMO MAR2016 15 C [MOMO 160318C00015000 100] | USD | 6 | 0.125000 | 21.95 | 75.00 | -56.69 |
| NFLX MAR2016 101 C [NFLX 160311C00101000 100] | USD | 2 | 0.010000 | 70.08 | 2.00 | -138.16 |
| UA MAR2016 89.5 C [UA 160311C00089500 100] | USD | 3 | 0.008500 | 15.53 | 2.55 | -44.04 |
| WYNN MAR2016 85 C [WYNN 160318C00085000 100] | USD | 0 | 2.780000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WYNN MAR2016 86 C [WYNN 160318C00086000 100] | USD | 0 | 2.215000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WYNN APR2016 80 P [WYNN 160408P00080000 100] | USD | -2 | 2.225000 | 294.06 | -445.00 | 143.12 |
| YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100] | USD | -2 | 1.265000 | 168.56 | -253.00 | 84.13 |
| Total (USD) | 1,026.20 | 207.46 | ||||
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