美股07/03/2016交易日誌

20160307 週一美股回顧  週一歐股開低，以跌0.40%收盤。美股期貨隔夜下跌。 現貨標普500跳低10點開在1990，在小幅上下震動(先上至1995，再下碰1989後開始上漲，下午1：00漲到2006，聯準會兩位委員Stanley Fischer與Lael Brainard分別作演說，接著市場回跌，在3：00跌到1991，最後漲到2002收盤，漲0.25%。今天開盤後小跌，再漲到2006(近週五2009高點)，最後回跌至1991，收在2002，沒有方向的震動，可能再做一收斂三角形，那將代表之後還有一小波上漲。支撐在1989及1973，壓力在2009及2019。動力指標中立。 FIZZ 早上收到行事歷提醒(多謝GOOLE), 公司將於10/3公布季度業績, 即時要做功課 download 過往股股價在公布業績後的變化, 得出的結果是,超過一半機會在業績公布後股價會下跌 ,計算手上持貨平均價與上日收市價比較都有8%回報, 加上根據3/3定下來的劇本第1條, 股價升至40附近有阻力 如不能再突破就應減持20%(當時沒有考慮公布業績因素, 波幅較預期大, 故實際操作上, 不等第三日才採取行動) 於是在盤前掛40.25沽手上持貨50 股.打算視情況再沽多50股。 開市大市隨歐洲市下跌, 開市價已是今天最高位, 等待市況稍為回穩, 將沽盤改為38.92 成交 及後於38.82再沽50股。 還持有200股, 平均價36.6。算是已按照劇本超額完成(沽1/3持倉),  手上持倉估計業績後還會再下調, 支持位約在35附近, 正如前述, 該股期權不活躍, 不能做SP,  而對持倉要作保護, 唯有用LP做,  而選擇最近的行使價是35元, 到期日為MAR 18 ,分2次各入1手 付期權金一樣 0.55 。.純作保護用, 預備期權值變0的打算。其實亦可以用SC收取期權金, 以抵消短期波動帶來的floating loss, (未實現的帳面損我也是損失, 不要以早晚會再上升來自我安慰), 按金水評已到較高的程度, 預留給會對組合有正面報的操作。正股收市38.79. MAT 一直等待股價下調, 但持續維持在32以上, 較小波幅上落, 今天在大市下跌時逆市上升, 於是用FIZZ沽貨的部份款項 於32.61加倉50股, 現共持有200股 平均價32.11, 收市32.64 WYNN 本來在開市前擬定開LP 為組合作保護, 但開市隨大市急跌4%最低報82.08, LP己沒有作用,反而會因為股價反彈而帶來虧損 ; 另一方面 ,  由於手上已有較多正股 不打算再增持,  繼續以期權SP代替持倉,  於正股在83築底時 加倉APR 8 SP @80 1 手, 收期權金2.85 共持有2 手, 平均收2.95 收市3.22, 正股收市價83.99。如股價進一步下跌, 或會用LP 作保護, 見機行事。走勢形態未改, 仍然看好該股。 GLD 金價回調一天後未能如預期一樣再進一步下調, 歐央行將於本星期中議息, 估計仍然維時放水, 對金價有利, 以遠期貼價LC 代替持股, 開SEP LC @121 1 手, 付期權金7.15, 收市7.05。 手上已持有 SEP LC @115, 付7.41期權金, 收市期權值 10.25。 正股收121.14 DBA 農產品ETF, 上個月於跌至19元附近開遠期及稍為價外的JUL 15 LC @21  6 手,付0.3期權金,  股價己升至收市價20.35, 期權金亦上升0.45, 估計築底後, 仍會持續上升。以GTC盤, 再掛同一條款期權, 加倉6 手, 付0.4 , 等機會成交。 作為組合中與大市沒太大相關持倉平衡。 BABA 走勢不錯, 等機會加倉, 現時有10股, 成本價72.6, 收市72.93,(估計75附近有阻力回調, 如升穿再追貨),  已掛GTC盤, 68.5加倉50股, 等成交。 總結: 上日及今日在組合中作了一些調動: 1.昨日沽 MSFT 換YHOO, 前者收市跌1.92%, 後者上升0.3% 2.今天沽FIZZ換 MAT , 前者收市跌1.97%, 後者上升1.3% 沽弱股換強股, 為組合帶來正回報。 至4/03/2016 收市倉位情況 ,總回報11%比上日下跌3%, 主要WYNN及MSFT帳面減值影響。 STK Symbol Currency Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L BABA USD 10 72.930000 72.60 729.30 3.30 FIZZ USD 200 38.790001 36.60 7,758.00 437.67 KMI USD 100 18.844999 18.14 1,884.50 71.00 MAT USD 200 32.599998 32.11 6,520.00 98.00 MSFT USD 100 50.980000 52.08 5,098.00 -109.89 TWTR USD 0 19.144999 0.00 0.00 0.00 WYNN USD 120 84.000000 80.52 10,080.00 417.65 YHOO USD 200 33.930000 32.75 6,786.00 236.00 Total (USD) 38,855.80 1,153.73 OPT Symbol Currency Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L AMBA MAR2016 39.5 P [AMBA 160311P00039500 100] USD 1 0.650000 71.28 65.00 -6.28 DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100] USD 6 0.425000 30.79 255.00 70.26 FB APR2016 100 P [FB 160408P00100000 100] USD -2 1.565000 146.70 -313.00 -19.59 FB APR2016 103 P [FB 160408P00103000 100] USD -2 2.430000 154.71 -486.00 -176.57 FIZZ MAR2016 35 P [FIZZ 160318P00035000 100] USD 2 0.516425 55.33 103.28 -7.38 GLD SEP2016 115 C [GLD 160916C00115000 100] USD 1 10.250000 741.72 1,025.00 283.28 GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100] USD 1 7.050000 715.71 705.00 -10.71 KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100] USD 3 0.132000 20.79 39.60 -22.77 NFLX MAR2016 90 P [NFLX 160324P00090000 100] USD -1 1.820000 279.20 -182.00 97.20 UA MAR2016 89.5 C [UA 160311C00089500 100] USD 3 0.163000 15.53 48.90 2.31 UA APR2016 80 P [UA 160415P00080000 100] USD -2 2.550000 254.29 -510.00 -1.43 WYNN APR2016 80 P [WYNN 160408P00080000 100] USD -2 3.200000 294.06 -640.00 -51.88 YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100] USD -1 1.270000 186.21 -127.00 59.21 Total (USD) -16.22 215.65