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2016年4月18日 星期一

美股15/04/2016交易日誌



20160415 週五美股回顧


週五歐股開低,以跌0.40%收盤。美股期貨隔夜近平盤。
20160415 spx.png

紐約早上8:30紐約聯儲指數(NY FED)公布的較高:9.6 vs 0.6,接著9:15工業生產(Industrial production)公布的較低: -0.6% vs -0.5%,現貨標普500開在2083以平盤開出,10:00消費者信心指數(Consumer sentiment)較低:89.7 vs 91.0,市場在10:30跌到2078,11:30漲回到平盤2083,2:00再跌到2076,最後彈到2081收盤,跌0.15%。今天是美國選擇 權到期,但整天上下的幅度只有7點,加上週四也不過12點,自2032起已有3個波段:2061,2040,2088,現在再走第4波,之後第5波應會再 創波段新高。支撐現在2070及2043,壓力在2085及2104。動力指標中立。





星期五離港返鄉, 星期四已持倉減少,今天沒有操作,  下星期一再戰。


至15/04/2016 收市倉位情況 ,總回報23.59比上日下跌0.6%。


Symbol Qy Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
-50 11.78 11.89 -589 5.7
150 33.75 33.1 5,062.50 97.5
5 113.029999 106.82 565.15 31.06
150 29.040001 28.89 4,356.00 22.22
50 22.379999 21.61 1,119.00 38.74
Total (USD)
195.22
OPT
Symbol Qy Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P0008] -1 3.9511 319.66 -395.11 -75.45
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123] -4 1.5997 296.03 -639.88 544.24
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 100] -3 2.2079 279.28 -662.37 175.47
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121] 1 4.1043 715.71 410.43 -305.28
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 100] -2 1.037 136.28 -207.4 65.17
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019000 100] -2 2.2806 134.51 -456.12 -187.09
VRX MAY2016 28 P [VRX 160506P00028000 100] -4 2.1522 218.88 -860.88 14.63
VRX JAN2018 25 P [VRX 180119P00025] -1 9.3283 909.2 -932.83 -23.63
VRX JAN2018 100 C [VRX 180119C0010] 4 2.1553 219.28 862.12 -15.01
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086] -1 0.0692 89.21 -6.92 82.29
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P] 5 0.0325 11.78 16.25 -42.66
Total (USD)
232.68








































































































































美股13/04/2016交易日誌






20160413 週三美股回顧


週三歐股開高,大漲2.60%收盤。美股期貨隔夜漲。
20160413 spx 

紐約早上8:30零售數據(Retail Sales)公布的較低:-0.3% vs -0.1%,生產者物價指數(PPI)也較低:-0.1% vs 0.0%。現貨標普500跳高11點以2073開出,開盤後續漲,10:00商業庫存(Business inventories)較低:-0.1% vs 0.0%,在11:30市場創波段新高2080,下午1:00退到2074,2:00美聯準會公布白皮書, 之後市場漲至2083,最後收在2082,漲1.05%。市場跳高開盤,創波段新高,這上漲勢持續在延伸中,自週四的2034低點起,市場已有3個小波 段:2061、2040、2083,由於這自1810起的漲勢中所有的中波段都還含有5個小波段,我們可以期待市場修正後再一小波段創新高;整體來說,自 1810起有7個中波段,而7是屬於修正波,當然市場有能持續上漲至9個中波段。現在最大的問題是這整個漲勢是B波還是新的牛市的第一波,這必須要等這上 漲勢走完才能以結構幫助我們辨別。目前支撐在2070及2043,壓力在2085及2104。短期動力指標過買。

 大市終於站穩2080收市,重上大w頂, 後市看好, 惟短期或有震盪。








至13/04/2016 收市倉位情況 ,總回報24.9%比上日下跌1.7%。


STK
Symbol Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
MAT 150 33.469997 33.1 5,020.50 55.5
SCO -5 106 105.43 -530 -2.85
SCTY 150 29.200001 28.89 4,380.00 46.22
Total (USD)   98.87
OPT
Symbol Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
AKRX APR2016 30 C [AKRX 160415C00030] 4 0.05 23.57 20 -74.28
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P00080] -1 4.490395 319.66 -449.04 -129.38
FB APR2016 106 P [FB 160415P00106] 2 0.148747 68.43 29.75 -107.11
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123] -4 2.010161 296.03 -804.06 380.06
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123] -3 2.634443 279.28 -790.33 47.51
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121] 1 4.649737 715.71 464.97 -250.74
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020] 3 0.0036 20.79 1.08 -61.29
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 ] -2 1.364781 136.28 -272.96 -0.39
TSLA APR2016 257.5 C [TSLA 160415C00257500 ] 4 2.708958 181.53 1,083.58 357.46
TSLA APR2016 290 C [TSLA 160415C00290] 28 0.036336 6.44 101.74 -78.54
TSLA APR2016 260 C [TSLA 160422C00260] 0 5.006768 0 0 0
TSLA APR2016 267.5 C [TSLA 160429C00267500 ] -3 4.664195 524.11 -1,399.26 173.06
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160415P00019] -2 1.311651 81.53 -262.33 -99.27
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019] -2 2.081162 134.51 -416.23 -147.2
VRX APR2016 30 P [VRX 160415P00030] 5 0.168193 57.02 84.1 -201
VRX MAY2016 28 P [VRX 160506P00028] -6 1.938042 218.88 -1,162.83 150.45
VRX JAN2018 25 P [VRX 180119P00025] -1 9.005669 909.2 -900.57 8.63
VRX JAN2018 100 C [VRX 180119C00100] 4 2.340289 219.28 936.12 58.99
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086] 1 0.01 161.78 1 -160.78
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086] -1 0.092196 89.21 -9.22 80
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P00020500 ] 5 0.026907 11.78 13.45 -45.45
Total (USD)   -99.27





2016年4月14日 星期四

美股12/04/2016交易日誌




20160412 週二美股回顧

週二歐股開高,以漲0.7%收盤。美股期貨隔夜漲。

20160412 spx



現貨標普500跳高4點以2046開出,上碰2050後開始下跌,10:00市場跌到2040,之後漲到下午3:00市場到2065,最後收在 2062,漲0.80%。自從3月30市場漲到2072起,市場一直在上下2%的區間中來回震動,日線圖的RSI/MACD都還顯示著空頭背離。支撐現在 2043及2019,壓力在2070及2085,動力指標過買。









至12/04/2016 收市倉位情況 ,總回報26.57%比上日沒變動。

STK
代碼 幣種 數量 市價 平均成本 市值 未實現盈虧
MAT USD 150 33.059998 33.1 4,959.00 -6
總共 (USD) 4,959.00 -6
OPT
代碼 幣種 數量 市價 平均成本 市值 未實現盈虧
AKRX APR2016 30 C [AKRX 160415C00030000 100] USD 4 0.04 23.57 16 -78.28
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P00080000 100] USD -1 5.361564 319.66 -536.16 -216.5
FB APR2016 117 C [FB 160429C00117000 100] USD 0 1.783415 0 0 0
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100] USD -4 2.568391 296.03 -1,027.36 156.76
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 100] USD -2 3.232132 283.28 -646.43 -79.87
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100] USD 1 5.365554 715.71 536.56 -179.16
HD MAY2016 130 P [HD 160520P00130000 100] USD 0 1.882755 0 0 0
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100] USD 3 0.0001 20.79 0.03 -62.34
MAT APR2016 32 P [MAT 160422P00032000 100] USD 0 0.686917 0 0 0
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 100] USD -2 1.668404 136.28 -333.68 -61.11
TSLA APR2016 260 C [TSLA 160415C00260000 100] USD 0 0.808485 0 0 0
TSLA APR2016 290 C [TSLA 160415C00290000 100] USD 28 0.059926 6.44 167.79 -12.49
TSLA APR2016 260 C [TSLA 160422C00260000 100] USD -4 2.915985 310.23 -1,166.39 74.52
TSLA APR2016 267.5 C [TSLA 160429C00267500 100] USD -5 2.927305 524.11 -1,463.65 1,156.87
TWX MAY2016 70 P [TWX 160513P00070000 100] USD 0 1.200813 0 0 0
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160415P00019000 100] USD -2 0.585363 81.53 -117.07 45.98
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019000 100] USD -2 1.348551 134.51 -269.71 -0.68
VRX MAY2016 28 P [VRX 160506P00028000 100] USD -2 2.252103 223.71 -450.42 -3
VRX JAN2018 25 P [VRX 180119P00025000 100] USD -1 9.298867 909.2 -929.89 -20.69
VRX JAN2018 100 C [VRX 180119C00100000 100] USD 4 2.018354 219.28 807.34 -69.78
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086000 100] USD 1 0.0195 161.78 1.95 -159.83
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086000 100] USD -1 0.122631 89.21 -12.26 76.95
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P00020500 100] USD 5 0.067328 11.78 33.66 -25.24
總共 (USD) -5,389.69 542.11







2016年4月12日 星期二

美股11/04/2016交易日誌



20160411 週一美股回顧


週一歐股開低,以漲0.20%收盤。美股期貨隔夜漲。


20160411 spx



現貨標普500跳高8點開在2056,在10:00市場上碰2063後開始回跌,11:30跌到2049,下午1:30漲到2058,最後下跌到 2042收盤,跌0.20%。今天市場跳高開盤,漲到2063後剩下的時間都在盤跌,自2075高點起,市場有3個波段下 跌:2043,2067,2034,3個波段上漲:2061,2042,2063,目前在走跌勢;日線圖還顯示著空頭背離。支撐在2019及1973,壓 力在2043及2070。動力指標過賣。


大市還是橫行整固, 累積可觀升幅後, 在業績期, 市場持觀望態度, 短期偏淡,不宜太進取, 見好即收。

今天又繼續減持MPF北美及康健護理基金分別轉20%至保守類基金。


VRX
開市隨大市上升而曾由跌變升, 該股近日波幅大, 恐怕股價連急跌後再急升, 平掉手上持有5手sc 36.5 收 2.53, 開倉成本3.15 , 利潤0.62 x  5, 回報19%, 強差人意。後股價又再急趺7%收市, 操作上太過急躁, 平倉要分段做, 較易把握。


TSLA
操作記錄與美股教官討論, 對話如下, 要好好學習:
"之前跟討論用time spread, 結果不能完全對沖, 聽了你的意見, 也自己想了一想, 可能策略上大家想法有點不同。 你是以收租為主, 故買遠賣近, 賺時間損耗. 而我是做短線操作,
以 TSLA為例, 連升幾天, 終有一天會回檔, 做SC的方向是對的, 只是時機不對(不要與市場作對),同一行使價LC+ SC, 正如你所說, 時間的損耗對我不利, 如果比例調整一下, 以LC:SC為2:1(買近賣遠), 就可以對沖(以我最近TSLA的操作, 可能別的股票比例不一樣)。
昨天試用credit spread (但到期日不一樣), SC @267.5 APR 29 + LC 257.5 本星期到期, 比例1:1, 是可以對沖的。當股價升至257.5 時,LC  275.5 ROLLl到LC260 (平275.5, 買入260), 賺取了248至257.5這一段的升幅. 當股價回擋至255時, 再一對一加SC 267.6 +  LC260, 賺取差價. 目前持有SC 5 口及LC 260 3口(純是margin的要求, 不能全平)。
當然這前題股價不能突破25/9/2015年的下趺高位266.9 (至少本星期內不會)  這是我的看法, 請指教"
教官:
"看起來是有點道理 但股票要跑 不然還是會被咬到 這樣的做法就是要確定動能 運用的是 gama 的加速度
我的操作有點相反 我買遠賣近 股價漲我一樣向外移動 buy 方 讓獲利入袋,賣方則慢慢挪,拉回的時候賣方因為假內賺得也快
之前我IBB 運用另一種作法,debit spread 進場,上漲後轉credit ,sell 方不變,兩者都賺。"




PFE
以32.34直接沽空150股, 收市31.98, 前受合併案刺激, 股價急升, 現交易告吹, 股價該回調, 短期支持或於31, 如見底反彈, 或收穫利平倉。

GLD

上兩個月前看多位專家的文章推介 金價長期看升, 買入遠期貼價ETF, 代替持倉, 因此在不同價位買入幾張 SEP 16當時的貼價LC, 開倉價在6-7元左右, 隨金價波動, 手上持倉亦虧損不少, 雖有SC的期權金補回部份帳面損失, 但仍覺得此策略不適合本人 . 似乎用SP 及SC 較為容易處理。 趁金價上升, ETF 升至120時, 以6.4平倉LC @119, 開倉成本6.3, 算平手。
股價近期在116至121之間上落, 見高sc,故開 JUN  17 SC @123 2 手, 收2.675, 共持有4 手, 平均收2.96, 收市2.66

FB
平APR 29 @107 2 手, 付3.5, 開倉收3.44, 算平手


TLT
加倉 MAY 6 SP @130 收1.38期權金, 平均1.36, 收市1.29




至11/04/2016 收市倉位情況 ,總回報26.57%比上日下跌0.3%。



STK
Symbol Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
150 33.18 33.1 4,977.00 12
-150 31.98 32.33 -4,797.00 52.39
Total (USD)
64.39






OPT
Symbol Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
AKRX APR2016 30 C [AKRX 160415C00030] 4 0.028386 23.57 11.35 -82.92
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P00080] -1 3.597637 319.66 -359.76 -40.1
FB APR2016 117 C [FB 160429C00117] -1 1.677528 299.21 -167.75 131.46
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123] -4 2.661393 296.03 -1,064.56 119.56
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123] -1 3.305226 252.28 -330.52 -78.24
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121] 1 5.404368 715.71 540.44 -175.27
HD MAY2016 130 P [HD 160520P00130] -2 2.392529 186.21 -478.51 -106.08
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020] 3 0.1897 20.79 56.91 -5.46
MAT APR2016 32 P [MAT 160422P00032] -1 0.867588 94.66 -86.76 7.91
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 ] -2 1.292626 136.28 -258.53 14.04
TSLA APR2016 260 C [TSLA 160415C00260] 3 1.8 388.98 540 -626.93
TSLA APR2016 267.5 C [TSLA 160429C00267500 ] -6 3.806275 524.11 -2,283.76 860.87
TWX MAY2016 70 P [TWX 160513P00070] -1 1.365604 135.21 -136.56 -1.35
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160415P00019] -2 0.29997 81.53 -59.99 103.06
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019] -2 0.903991 134.51 -180.8 88.23
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086] 1 0.0278 161.78 2.78 -159
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086] -1 0.159382 89.21 -15.94 73.28
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P00020500 ] 5 0.087903 11.78 43.95 -14.96
Total (USD)
108.1






2016年4月9日 星期六

美股08/04/2016交易日誌





20160408 週五美股回顧

週五歐股開高,以漲1.20%收盤。美股期貨隔夜漲。
20160408 spx




現貨標普500跳高11點開在2053,在10:00批發庫存(Wholesale inventories)公布的較低:-0.5% vs +0.3%,市場漲到2061當日高點 後回跌,下午1:30跌到2046,2:00上彈到2053,接著在3:30補了開盤的空,跌到2042,最後以2048收盤,漲0.25%。今天油價漲 了6%,一早股市受益跳高,但在漲到2061後,無能維持上漲的動力,從上週高點2075起,市場已修正模式下 跌:2043,2067,2034,2061,2042,如市場無能跌破2019,那就可能再次試探2075高點。支撐現在2043及2019,壓力在 2070及2085。動力指標中立。
 


本月17(Sun) OPEC開會商議減產->估計不能達成協議, 油價下趺,美股下跌
本月26-27(Tue-Wed) 美聯準局議息-> 估計維持利率不變, 留意會後聲明, 難以預測市場反應

市場上受以上情緒影響, 指數在本月再創新高機會不太, 操作上以短期向下為導向,如昨日估計, 這一波s&p可能會盤整至2003附近,然後再定方向。

今天又繼續減持MPF北美及康健護理基金分別轉10%至保守類基金。



DON
開MAY 20 SP @80 1 手, 收3.2金。 原油逆向ETF. 產油國組織將於本月中旬(17/04)開會商議減產, 估計達成的機會甚微, 届時油價會調頭向下, 趁今天原油大升, ETF 大跌, 開定sp倉, 純投機買賣,對方向再加倉, 看錯方向視情況再作打算。

FB
持有3 手末日LP @110, 開倉價0.27 當時作SP的保護對沖之用, 惟見股價走勢轉差, 前幾天己平SP倉, 留下LP, 由於價值不多, 並沒有平倉, 昨天只餘下0.02的價值。 今天股價急跌, 期權值最多升至0.43, 急升21倍。最後以平均0.173平倉(2手0.2以下平倉, 下一手0.04平倉, 拉低了平均價), 該倉位對組合比沒有帶來正收益, 只作為錄, 說明末日期權的威力。
開APR 29 SP @107 1 手, 收3.3期權金。見股價跌至109.9 後急速反彈至110以上, 曾上111,  相信短期已找到支持。正股收110.63
另持有APR 29 SC @117 1 收2.99期權金, 收市2.32

TLT
美國國庫債券ETF, 作為與股票市場對沖的工具, 開始在組合中加入穩定收益的標的。趁今天回調開MAY 06 SP 130.5 1 手收1.36。正股收市132.01。

TWX
時代華納, DIS外的選擇,以前曾於65附近沽空過此股,最後止損離場。走勢MAR 自22上升穿FRB 08下跌起步點71.46後, 持續整固中, 進一步挑戰另一高位, 在3/11/2015的76.56 (大W頂位), 惟在此之前或會作深一點回調至71附近。開MAY 13 SP @70 1 手,收期權 1.36, 收市1.371, 正股收市73.61。

UVXY
S&P 波幅指數ETF, 作為對沖大市下跌的風險, 開APR 15 @19 SP 2 手, 收0.82, 收市0.667及同行使價APR 22 SP @19. 2 手, 收1.35。正股收市20.92

VRX
手上持有 APR 15 @ LC38.5 5 手, 付1.61及APR 29 SC @38.5 5 手, 收31.35.
開市時正股已下跌至35.5, 持有SC 己變回價外, 作為保護的LC 己完成其任務, 以平均價0.802全5手, 虧0.808, 損失50%. 持有SC繼持有, 收市2.69



至08/04/2016 收市倉位情況 ,總回報26.9%比上日升1.3%。


STK
Symbol Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
150 32.299999 33.1 4,845.00 -120
Total (USD)   -120
OPT
Symbol Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
AKRX APR2016 30 C [AKRX 160415C00030000 ] 4 0.2006 23.57 80.24 -14.04
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P00080000 ] -1 3.481262 319.66 -348.13 -28.47
FB APR2016 107 P [FB 160429P00107000 ] -1 3.44496 329.21 -344.5 -15.29
FB APR2016 117 C [FB 160429C00117000 ] -1 2.327069 299.21 -232.71 66.5
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 ] -2 2.093155 325.28 -418.63 231.93
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 ] -1 2.652484 252.28 -265.25 -12.97
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 ] 1 5.421866 630.71 542.19 -88.52
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 ] 1 4.584302 715.71 458.43 -257.28
HD MAY2016 130 P [HD 160520P00130000 ] -2 2.309902 186.21 -461.98 -89.56
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 ] 3 0.0753 20.79 22.59 -39.78
MAT APR2016 32 P [MAT 160422P00032000 ] -1 0.981366 94.66 -98.14 -3.47
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 ] -1 1.279966 135.28 -128 7.29
TSLA APR2016 232.5 P [TSLA 160415P00232500 ] 2 1.170452 86.78 234.09 60.53
TWX MAY2016 70 P [TWX 160513P00070000 ] -1 1.371384 135.21 -137.14 -1.92
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160415P00019000 ] -2 0.669773 81.53 -133.95 29.1
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019000 ] -2 1.346295 134.51 -269.26 -0.23
VRX APR2016 38.5 C [VRX 160415C00038500 ] 0 0.436445 0 0 0
VRX APR2016 36.5 C [VRX 160429C00036500 ] -5 2.609003 315.15 -1,304.50 271.25
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086000 ] 1 0.024504 161.78 2.45 -159.33
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086000 ] -1 0.225261 89.21 -22.53 66.69
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P00020500 ] 5 0.100848 11.78 50.42 -8.48
Total (USD)   13.95














首次做資產配置

  資產表現 投資組合今年至今回報3.04 %(截至06/03/2024)(08/03修正原文的1.51%,因誤把2月總資產值減3個月的投入成本),同期S&P回報7.02%,與大市有距離,由於組合中包括有較大比率的債券資產,以長債ETF TLT 為例,至今錄得-2.88%...