20160411 週一美股回顧
週一歐股開低，以漲0.20%收盤。美股期貨隔夜漲。
現貨標普500跳高8點開在2056，在10：00市場上碰2063後開始回跌，11：30跌到2049，下午1：30漲到2058，最後下跌到 2042收盤，跌0.20%。今天市場跳高開盤，漲到2063後剩下的時間都在盤跌，自2075高點起，市場有3個波段下 跌：2043，2067，2034，3個波段上漲：2061，2042，2063，目前在走跌勢；日線圖還顯示著空頭背離。支撐在2019及1973，壓 力在2043及2070。動力指標過賣。
大市還是橫行整固, 累積可觀升幅後, 在業績期, 市場持觀望態度, 短期偏淡,不宜太進取, 見好即收。
今天又繼續減持MPF北美及康健護理基金分別轉20%至保守類基金。
VRX
開市隨大市上升而曾由跌變升, 該股近日波幅大, 恐怕股價連急跌後再急升, 平掉手上持有5手sc 36.5 收 2.53, 開倉成本3.15 , 利潤0.62 x 5, 回報19%, 強差人意。後股價又再急趺7%收市, 操作上太過急躁, 平倉要分段做, 較易把握。
TSLA
操作記錄與美股教官討論, 對話如下, 要好好學習:
"之前跟討論用time spread, 結果不能完全對沖, 聽了你的意見, 也自己想了一想, 可能策略上大家想法有點不同。 你是以收租為主, 故買遠賣近, 賺時間損耗. 而我是做短線操作,
以 TSLA為例, 連升幾天, 終有一天會回檔, 做SC的方向是對的, 只是時機不對(不要與市場作對),同一行使價LC+ SC, 正如你所說, 時間的損耗對我不利, 如果比例調整一下, 以LC:SC為2:1(買近賣遠), 就可以對沖(以我最近TSLA的操作, 可能別的股票比例不一樣)。
昨天試用credit spread (但到期日不一樣), SC @267.5 APR 29 + LC 257.5 本星期到期, 比例1:1, 是可以對沖的。當股價升至257.5 時,LC 275.5 ROLLl到LC260 (平275.5, 買入260), 賺取了248至257.5這一段的升幅. 當股價回擋至255時, 再一對一加SC 267.6 + LC260, 賺取差價. 目前持有SC 5 口及LC 260 3口(純是margin的要求, 不能全平)。
當然這前題股價不能突破25/9/2015年的下趺高位266.9 (至少本星期內不會) 這是我的看法, 請指教"
教官:
"看起來是有點道理 但股票要跑 不然還是會被咬到 這樣的做法就是要確定動能 運用的是 gama 的加速度
我的操作有點相反 我買遠賣近 股價漲我一樣向外移動 buy 方 讓獲利入袋，賣方則慢慢挪，拉回的時候賣方因為假內賺得也快
之前我IBB 運用另一種作法，debit spread 進場，上漲後轉credit ，sell 方不變，兩者都賺。"
PFE
以32.34直接沽空150股, 收市31.98, 前受合併案刺激, 股價急升, 現交易告吹, 股價該回調, 短期支持或於31, 如見底反彈, 或收穫利平倉。
GLD
上兩個月前看多位專家的文章推介 金價長期看升, 買入遠期貼價ETF, 代替持倉, 因此在不同價位買入幾張 SEP 16當時的貼價LC, 開倉價在6-7元左右, 隨金價波動, 手上持倉亦虧損不少, 雖有SC的期權金補回部份帳面損失, 但仍覺得此策略不適合本人 . 似乎用SP 及SC 較為容易處理。 趁金價上升, ETF 升至120時, 以6.4平倉LC @119, 開倉成本6.3, 算平手。
股價近期在116至121之間上落, 見高sc,故開 JUN 17 SC @123 2 手, 收2.675, 共持有4 手, 平均收2.96, 收市2.66
FB
平APR 29 @107 2 手, 付3.5, 開倉收3.44, 算平手
TLT
加倉 MAY 6 SP @130 收1.38期權金, 平均1.36, 收市1.29
至11/04/2016 收市倉位情況 ,總回報26.57%比上日下跌0.3%。
| STK | |||||
| Symbol | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
| 150 | 33.18 | 33.1 | 4,977.00 | 12 | |
| -150 | 31.98 | 32.33 | -4,797.00 | 52.39 | |
| Total (USD) | 64.39 | ||||
| OPT | |||||
| Symbol | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
| AKRX APR2016 30 C [AKRX 160415C00030] | 4 | 0.028386 | 23.57 | 11.35 | -82.92 |
| DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P00080] | -1 | 3.597637 | 319.66 | -359.76 | -40.1 |
| FB APR2016 117 C [FB 160429C00117] | -1 | 1.677528 | 299.21 | -167.75 | 131.46 |
| GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123] | -4 | 2.661393 | 296.03 | -1,064.56 | 119.56 |
| GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123] | -1 | 3.305226 | 252.28 | -330.52 | -78.24 |
| GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121] | 1 | 5.404368 | 715.71 | 540.44 | -175.27 |
| HD MAY2016 130 P [HD 160520P00130] | -2 | 2.392529 | 186.21 | -478.51 | -106.08 |
| KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020] | 3 | 0.1897 | 20.79 | 56.91 | -5.46 |
| MAT APR2016 32 P [MAT 160422P00032] | -1 | 0.867588 | 94.66 | -86.76 | 7.91 |
| TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 ] | -2 | 1.292626 | 136.28 | -258.53 | 14.04 |
| TSLA APR2016 260 C [TSLA 160415C00260] | 3 | 1.8 | 388.98 | 540 | -626.93 |
| TSLA APR2016 267.5 C [TSLA 160429C00267500 ] | -6 | 3.806275 | 524.11 | -2,283.76 | 860.87 |
| TWX MAY2016 70 P [TWX 160513P00070] | -1 | 1.365604 | 135.21 | -136.56 | -1.35 |
| UVXY APR2016 19 P [UVXY 160415P00019] | -2 | 0.29997 | 81.53 | -59.99 | 103.06 |
| UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019] | -2 | 0.903991 | 134.51 | -180.8 | 88.23 |
| WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086] | 1 | 0.0278 | 161.78 | 2.78 | -159 |
| WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086] | -1 | 0.159382 | 89.21 | -15.94 | 73.28 |
| XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P00020500 ] | 5 | 0.087903 | 11.78 | 43.95 | -14.96 |
| Total (USD) | 108.1 | ||||
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