美股01/04/2016交易日誌

20160401 週五美股回顧



週五歐股開低，以跌1.20%收盤。美股期貨隔夜跌。



紐約早上8：30，美國政府公布較低的3月份非農就業人數數據(Non farm Payroll)：+215K vs +242K，失業率較高：5.0% vs 4.9%；現貨標普500跳低10點開在2050，先跌到2044，然後盤漲，在10：00營建開支(Construction spending)公布的較低：-0.5% vs +1.5%，消費者信心指數(Consumer sentiment)較高：91.0 vs 90.0，供應管理研究所的製造業數據(ISM manufacturing)較高：51.8 vs 49.5。市場在經濟數據公布完後上漲，11：30漲到2065，12：30回跌到2059，接著在3：00漲到2075，最後以2073收盤，漲0.60%。自二月份低點1810起，我們還維持大波段B波是5-3-5 zigzag 的波浪算法，中波段a波在1947結束，中波段b波1891，中波段c波目前是中波段a波的1.34倍，如到1.50倍，中波段c波可達2097；1.618倍：2113；技術面上，日線圖上的RSI/MACD都顯示著空頭背離。現在重點在2019，如市場跌破2019，則中波段c波應就結束，但在2019跌破前，市場的趨勢還是上漲的。支撐現在2070及2043，壓力在2085及2104。動力指標過買。





開市前歐洲市急跌, 估計美股也會急跌, 但結果未如預期, 適時採取行動, 平掉仍有利潤淡倉, 後減組合持倉, 保留接近100%現金, 下週再戰。



 AAPL
大市開市未有預期急跌, 反見有回穩, 股價未有進一步下跌. 最低只見108.2, 末日期權, 離行使　價有一段距離, 相信今天到價機會不大, 開市即平倉, 只能收成本。


HOT
公司收購落實後, 之前爭奪一方中國保險財團一度,再提高收購價, 令股價再次急升, 持有的今天到期的LP @82, 由原本接近一倍利潤幾乎變為0.沒有再理價 昨天收市前報0.025。昨天中國財團收市後宣布放棄再提價, 股價在收市時段已跌穿80。今天開市己見79, 最低見78.7, 期權報價拉得很濶, 由2.0以下至4.0都有, 反正算是意外之財, 有賺就好的心態一直由賣盤高位3.3試盤, 於2.61平倉, 開倉價0.46, 利潤4.7倍。

大市倒升, 趁仍有利潤, 平所有淡倉
25.6沽 YANG 100股  , 開倉價23.9, 利潤1.7 X 100 回報7.1%
0.2平LP OIL 5 手,
0.38 平UVXY 1 手
0.43平LP @76 2 手及0.77平SC @78 3 手

要收回現金, 平好倉
BABA 0.95平SP @74 1 手

NFLX (錯誤決定,待下星期再看情況補回)
0.82平LC @110  4 手
0.89平SP @97.5 2 手

開/加倉

FB APR 29 SP @110 , 收2.54
      APR 16 LC @117, 付2.18

ARAK 加倉APR 15 @25, 付0.85, 現持有5手, 平　均價1.35, 收市價0.90

  

至29/03/2016 收市倉位情況 ,總回報28%比上日升2%。創組合最高回報, 適時平掉大部份倉, 持有現金98%

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 100]	USD	5	0.90331	135.56	451.66	-226.13
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100]	USD	9	0.138196	31.95	124.38	-163.16
FB APR2016 117 C [FB 160422C00117000 100]	USD	1	2.504334	218.78	250.43	31.65
FB APR2016 110 P [FB 160429P00110000 100]	USD	-1	2.193941	253.21	-219.39	33.82
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100]	USD	-2	1.653839	325.28	-330.77	319.79
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 100]	USD	-1	2.14074	252.28	-214.07	38.21
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100]	USD	1	4.616816	630.71	461.68	-169.03
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100]	USD	1	3.882383	715.71	388.24	-327.47
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100]	USD	-3	0.998789	206.38	-299.64	319.5
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100]	USD	3	0.0352	20.79	10.56	-51.81
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100]	USD	15	0.075534	13.48	113.3	-88.92
Total (USD)	737.38					-365.33