美股08/04/2016交易日誌

20160408 週五美股回顧

週五歐股開高，以漲1.20%收盤。美股期貨隔夜漲。





現貨標普500跳高11點開在2053，在10：00批發庫存(Wholesale inventories)公布的較低：-0.5% vs +0.3%，市場漲到2061當日高點 後回跌，下午1：30跌到2046，2：00上彈到2053，接著在3：30補了開盤的空，跌到2042，最後以2048收盤，漲0.25%。今天油價漲 了6%，一早股市受益跳高，但在漲到2061後，無能維持上漲的動力，從上週高點2075起，市場已修正模式下 跌：2043，2067，2034，2061，2042，如市場無能跌破2019，那就可能再次試探2075高點。支撐現在2043及2019，壓力在 2070及2085。動力指標中立。
 

本月17(Sun) OPEC開會商議減產->估計不能達成協議, 油價下趺,美股下跌
本月26-27(Tue-Wed) 美聯準局議息-> 估計維持利率不變, 留意會後聲明, 難以預測市場反應

市場上受以上情緒影響, 指數在本月再創新高機會不太, 操作上以短期向下為導向,如昨日估計, 這一波s&p可能會盤整至2003附近,然後再定方向。

今天又繼續減持MPF北美及康健護理基金分別轉10%至保守類基金。

DON
開MAY 20 SP @80 1 手, 收3.2金。 原油逆向ETF. 產油國組織將於本月中旬(17/04)開會商議減產, 估計達成的機會甚微, 届時油價會調頭向下, 趁今天原油大升, ETF 大跌, 開定sp倉, 純投機買賣,對方向再加倉, 看錯方向視情況再作打算。

FB
持有3 手末日LP @110, 開倉價0.27 當時作SP的保護對沖之用, 惟見股價走勢轉差, 前幾天己平SP倉, 留下LP, 由於價值不多, 並沒有平倉, 昨天只餘下0.02的價值。 今天股價急跌, 期權值最多升至0.43, 急升21倍。最後以平均0.173平倉(2手0.2以下平倉, 下一手0.04平倉, 拉低了平均價), 該倉位對組合比沒有帶來正收益, 只作為錄, 說明末日期權的威力。
開APR 29 SP @107 1 手, 收3.3期權金。見股價跌至109.9 後急速反彈至110以上, 曾上111,  相信短期已找到支持。正股收110.63
另持有APR 29 SC @117 1 收2.99期權金, 收市2.32

TLT
美國國庫債券ETF, 作為與股票市場對沖的工具, 開始在組合中加入穩定收益的標的。趁今天回調開MAY 06 SP 130.5 1 手收1.36。正股收市132.01。

TWX
時代華納, DIS外的選擇,以前曾於65附近沽空過此股,最後止損離場。走勢MAR 自22上升穿FRB 08下跌起步點71.46後, 持續整固中, 進一步挑戰另一高位, 在3/11/2015的76.56 (大W頂位), 惟在此之前或會作深一點回調至71附近。開MAY 13 SP @70 1 手,收期權 1.36, 收市1.371, 正股收市73.61。

UVXY
S&P 波幅指數ETF, 作為對沖大市下跌的風險, 開APR 15 @19 SP 2 手, 收0.82, 收市0.667及同行使價APR 22 SP @19. 2 手, 收1.35。正股收市20.92

VRX
手上持有 APR 15 @ LC38.5 5 手, 付1.61及APR 29 SC @38.5 5 手, 收31.35.
開市時正股已下跌至35.5, 持有SC 己變回價外, 作為保護的LC 己完成其任務, 以平均價0.802全5手, 虧0.808, 損失50%. 持有SC繼持有, 收市2.69

至08/04/2016 收市倉位情況 ,總回報26.9%比上日升1.3%。

STK
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
MAT	150	32.299999	33.1	4,845.00	-120
Total (USD)					-120
OPT
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 30 C [AKRX 160415C00030000 ]	4	0.2006	23.57	80.24	-14.04
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P00080000 ]	-1	3.481262	319.66	-348.13	-28.47
FB APR2016 107 P [FB 160429P00107000 ]	-1	3.44496	329.21	-344.5	-15.29
FB APR2016 117 C [FB 160429C00117000 ]	-1	2.327069	299.21	-232.71	66.5
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 ]	-2	2.093155	325.28	-418.63	231.93
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 ]	-1	2.652484	252.28	-265.25	-12.97
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 ]	1	5.421866	630.71	542.19	-88.52
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 ]	1	4.584302	715.71	458.43	-257.28
HD MAY2016 130 P [HD 160520P00130000 ]	-2	2.309902	186.21	-461.98	-89.56
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 ]	3	0.0753	20.79	22.59	-39.78
MAT APR2016 32 P [MAT 160422P00032000 ]	-1	0.981366	94.66	-98.14	-3.47
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 ]	-1	1.279966	135.28	-128	7.29
TSLA APR2016 232.5 P [TSLA 160415P00232500 ]	2	1.170452	86.78	234.09	60.53
TWX MAY2016 70 P [TWX 160513P00070000 ]	-1	1.371384	135.21	-137.14	-1.92
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160415P00019000 ]	-2	0.669773	81.53	-133.95	29.1
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019000 ]	-2	1.346295	134.51	-269.26	-0.23
VRX APR2016 38.5 C [VRX 160415C00038500 ]	0	0.436445	0	0	0
VRX APR2016 36.5 C [VRX 160429C00036500 ]	-5	2.609003	315.15	-1,304.50	271.25
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086000 ]	1	0.024504	161.78	2.45	-159.33
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086000 ]	-1	0.225261	89.21	-22.53	66.69
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P00020500 ]	5	0.100848	11.78	50.42	-8.48
Total (USD)					13.95