美股17/02/2016交易日誌

20160217 週三美股回顧


週三歐股開高，以漲2.8%收盤。美股期貨隔夜上漲。


紐約早上8：30美國政府公布較高的生產者價格指數(PPI)：+0.1% vs -0.2%，新屋開工(Housing starts)較低：109萬9千 vs 114萬9千，建築許可(Building permits)數據也較低：120萬2千 vs 123萬2千；接著在9：15工業生產(Industrial production)指數較高：+0.9% vs -0.4%，產能利用率(Capacity utilization)也較高：77.1% vs 76.5%。現貨標普500跳高14點以1910開出，開出後續漲至中午12：30，市場上碰1928，在稍作拉回盤整後聯準會發表上次開會的會議紀錄，之後現貨標普500漲到波段新高1931，收盤前回退到1923，最後收在1927，漲1.60%。昨天提到的市場5個波段(1836，1822，1888，1875，1896)，今天第5波延伸到1931，小時圖RSI過買且有空頭背離，日線圖RSI也已達過買，這代表接下來的下跌拉回幅度應較大。支撐在1901及11869，壓力在1929及1956。短期動力指標過買。


s&p己連續突破25/8/2915的1,833及29/9/2015的1,871, 可視為成功築底(加上11/2/2016的低位1898視為三底)。
接下來觀察走勢能否再進一步突破29/1/2016的跌市起步高點1,940,與20/1/2016的低位1,812及11/2/2016的低位1,898成一個小W型態, 如成功突破, 可進一步看好, 增加好倉, 減持淡倉。

TSLA
估計開市仍如昨天一樣, 先升後跌, 打算加lp倉。但同時看到持有的sc分別, 160, 167及170的期權值急升, 心裡有不妙的感覺, 套用少林足球谷德昭金句:幻覺嚟嘅啫，嚇我唔倒嘅！如昨天一樣, 打算於升至163(昨日高位)時加sc. 見到158似乎升不上, 增持2 手lp 150, 加上之前持有1 手共3 手, 平均價 1.29。安心做其他事情(阿囡放完年假, 明天要恢復上學, 睡不著, 要我"陪瞓")約半個小時即約11點多時, 已升穿160(仍然是幻覺), 觀五分鐘圖, 似乎未有見回落的跡象, 其中1 手sc 160己變價內, 幻覺還幻覺, 事實歸事實, 斬!!!先平sc 160。再向上升突破昨天高位163, 沒在再考慮的空間, 再斬! 平sc167及sc170. 同時開2 張未日LC @170 平均價1.14, 即掛2.1平1 手, 最後成交, 還餘1 手, 收市2.51,  補回一點損失。
另開
1.MAR11 SP 150 1 手收3.8期權金, 收市3.12
2.MAR11 SC 180 2 手平均價3.93 收市4.2


NFLX
持有本星期到期sp 78, 於開市時以0.09平倉, 賺九成多。
同樣開市己接近持有sc 行使價, 當入價即斬 !痛快

DIS
開市己打開TSL及DIS的5分鐘圖觀察, 持有sc 93於開市不久已變入價, 看圖似乎又未似tsla的強勁走勢, 仍等了約半小時, 當股價下調接近下面另一平均線, 估計或會強勁反彈, 揮淚斬!

LNKD
觀察約一個星期, 似乎在100找到底部, 於是開MAR 4 SP@103 收期權金2.38, 收市1.7

MSFT
大市似乎有回稳跡象, 是時候增持正股, 代替期權, 於52.2增50股, 加上己有90股期持有140股, 平均價52.1, 收市52.51。本來想開sp 51, 但看期權iv只有20幾及期權金約1.0以下, 不值得做。

FIZZ
以36.6增持50股, 加上持有100股, 共150股, 平均價35.58. 收市35.91。

MAT
除息後於29至30上落, 昨趁上升急升5%, 似乎回調己完成,短期或會買入正股。

TSN
業績後急升未有明顯回調, 等待中。

EW
自高位84 (5/2)回調至150天線(約76)後頭也不回的連升數日, 昨收86.62, 突破84高位, 可持續向好, 惟在保力加頂部, 等回調再買. 該股期權不活躍, 想做cover call較難, 只能持有正股。

CSCO
前一日掛GTC盤以26.5(150天線)沽空100股, 在23及24之間有個上升裂口, 加上最近急升幾日, 但成交量不斷減少, 長期走勢弱。收市25.54

GLD
黃金ETF, 見金價今年至今升了約15%, 加上各國推行負利率政策, 迫走存戶, 黃金為不錯款的替代品。
打算開SEP 16貼價lc @ 115, 掛GTC盤, 付期權金7.0, 代替持有正股, 惟未能成交手, 收市7.35

DBA
農產品ETF, 持有2 手JUL 15 LC@21 付期權金0.3, 再掛多4手同樣價, 惟未能成交, 收市0.375, 正股19.91



沽空倉
GS及TWX, 還有剛開的CSCO, 繼續持有, 全部帳面虧損, 視情況而定。

後記:
還是在摸索交易的策略, 過住大半個月, 持續單邊跌市,逢高開SC, 反彈再加倉, 似乎頗為有效, 但一旦轉勢就有措手不及的感覺。上兩日UA己是一個警號, 今天TSL可算是一面倒失利。
由於期權為短線操作, 純平均線或有失誤的時候, 今天看很多股一天內都升穿13天移動平均線，雖長線仍未上150天線, 但所持倉已有一倍的損失， 日後會加入陰陽燭。

回看TSLA,以陰陽燭型態來看, 自9/2見底後, 連升四日(雖然仍是陰燭收, 但仍是天天上升),己形成上升趨勢,  今天才一舉突破13天線。要多多思考日後策略。



至17/02/2016 收市倉位情況 ,  總回報10%, 比上日減值約6%, 是受TSLA, NFLX, DIS的SC止蝕, 及沽空倉帳面虧損所致。

STK
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
CSCO	USD	-100	26.549999	26.49	-2,655.00	-6.06
FIZZ	USD	150	35.910000	35.58	5,386.50	49.50
GS	USD	-30	151.205002	144.30	-4,536.15	-207.04
MSFT	USD	140	52.514999	52.10	7,352.10	58.10
TWX	USD	-50	64.690002	62.00	-3,234.50	-134.26
Total (USD)	2,312.95					-239.76

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100]	USD	2	0.375000	30.79	75.00	13.42
DIS MAR2016 93 C [DIS 160304C00093000 100]	USD	0	3.575000	0.00	0.00	0.00
FAST FEB2016 46 C [FAST 160219C00046000 100]	USD	1	0.122100	41.24	12.21	-29.03
FB FEB2016 97.5 P [FB 160226P00097500 100]	USD	-2	0.375000	259.05	-75.00	443.11
LNKD MAR2016 103 P [LNKD 160304P00103000 100]	USD	-1	1.695000	236.90	-169.50	67.40
MSFT FEB2016 47.5 P [MSFT 160226P00047500 100]	USD	-2	0.065000	109.91	-13.00	206.81
NFLX FEB2016 78 P [NFLX 160219P00078000 100]	USD	0	0.030000	0.00	0.00	0.00
NFLX MAR2016 93 C [NFLX 160311C00093000 100]	USD	0	5.675000	0.00	0.00	0.00
TSLA FEB2016 150 P [TSLA 160219P00150000 100]	USD	3	0.160000	129.42	48.00	-340.27
TSLA FEB2016 170 C [TSLA 160219C00170000 100]	USD	1	2.515000	114.44	251.50	137.06
TSLA FEB2016 160 C [TSLA 160226C00160000 100]	USD	0	11.275000	0.00	0.00	0.00
TSLA FEB2016 170 C [TSLA 160226C00170000 100]	USD	0	5.000000	0.00	0.00	0.00
TSLA MAR2016 167.5 C [TSLA 160304C00167500 100]	USD	0	7.975000	0.00	0.00	0.00
TSLA MAR2016 150 P [TSLA 160311P00150000 100]	USD	-1	3.125000	379.20	-312.50	66.70
TSLA MAR2016 180 C [TSLA 160311C00180000 100]	USD	-2	4.200000	393.90	-840.00	-52.20
UA FEB2016 68 P [UA 160226P00068000 100]	USD	1	0.075000	175.34	7.50	-167.84
Total (USD)	-1,015.79					345.16