20160223 週二美股回顧
週二歐股開低，以下跌1.40%收盤。美股期貨隔夜跌。
現貨標普500跳低7點以1939開出，開出後續跌，在10：00現有房屋銷售數據(Existing
home sales)公布的較高：5.47M vs 5.46M，消費者信心指數(Consumer confidence)較低：92.2
vs 98.1。在11：30市場跌至1922，反彈到1929後，進入橫向區間盤整，收盤前市場創當日新低1919，回漲到1927，以1921收盤，跌1.20%。在昨天短期動力指標空頭背離後，今天稍作拉回，目前波段計算不變，現在在走大波段b波內的中波段c波；另一可能是昨天高點1947是中波段a波的結束，現在在走中波段b波，1901有支撐。市場應漲到下一週以完成大波段b波。支撐現在1901及1869，壓力在1929及1956。短期動力指標過賣。
S & P未能繼續站稳在1, 940以上, 是調整還是見頂回落,
暫時明有明確方向，靜觀其變。
TSLA
開市隨大市下跌, 最多見174後反彈, 未有把握時機, 開始平部份SC 180 及SC185的倉位, 實是可惜。後來更逆市上升, 至182才回落, sc 180變價內, 期權金更由開市5.0以下急升至9.0元以上,升了一倍, 而未日lc 180亦同時急升, 對沖sc的部份損失。總之持倉變價內就應該平倉, 不必作他想, 因為當時有對沖, 心理上較為安稳, 但要變價內要平倉的原則一定要守(另一原則是當期權金損失超過一倍 亦要平倉), 因股價上升過急, 加上當時大市正在下跌, 股價應會回順, 故可稍等一會再作決定;
當股價回調到175附近, 看15分鐘圖, 似乎已是當時的底部, 於是分段平sc 180及sc 185全部。
而持有對沖的未日lc 180 3 手及lc 185 5 手, 本來打算留lc 180 2 手, 等結算(股價走勢正面, 值得搏一搏)。最後只留1 手, 下述原因。
開MAR11 SP @162 1 手, 收4.44期權金, 收市4.35。
還持有 MAR 11 SP @150 3 手, 平均收3.63, 收市1.645
正股收市177.21
開市隨大市下跌, 最多見174後反彈, 未有把握時機, 開始平部份SC 180 及SC185的倉位, 實是可惜。後來更逆市上升, 至182才回落, sc 180變價內, 期權金更由開市5.0以下急升至9.0元以上,升了一倍, 而未日lc 180亦同時急升, 對沖sc的部份損失。總之持倉變價內就應該平倉, 不必作他想, 因為當時有對沖, 心理上較為安稳, 但要變價內要平倉的原則一定要守(另一原則是當期權金損失超過一倍 亦要平倉), 因股價上升過急, 加上當時大市正在下跌, 股價應會回順, 故可稍等一會再作決定;
當股價回調到175附近, 看15分鐘圖, 似乎已是當時的底部, 於是分段平sc 180及sc 185全部。
而持有對沖的未日lc 180 3 手及lc 185 5 手, 本來打算留lc 180 2 手, 等結算(股價走勢正面, 值得搏一搏)。最後只留1 手, 下述原因。
開MAR11 SP @162 1 手, 收4.44期權金, 收市4.35。
還持有 MAR 11 SP @150 3 手, 平均收3.63, 收市1.645
正股收市177.21
FB
開倉APR 1 SP @101 1 手, 收期權金2.34, 收市2.58
還持有 MAR 11 SP @98 3 手, 收期權金1.82, 收市 0.84
開倉APR 1 SP @101 1 手, 收期權金2.34, 收市2.58
還持有 MAR 11 SP @98 3 手, 收期權金1.82, 收市 0.84
正股收市105.46
LNKD
平了MAR 4 SP @103 付0.46, 開倉時收期權金2.36 (被逼平倉, 下述原因)
開倉MAR 18 SP @108, 收期權金2.35, 收市2.25
正股收市116.1
LNKD
平了MAR 4 SP @103 付0.46, 開倉時收期權金2.36 (被逼平倉, 下述原因)
開倉MAR 18 SP @108, 收期權金2.35, 收市2.25
正股收市116.1
GLD
金價如估計一樣上升, 持有SEP 16 LC @115 1 手, 期權金, 升至8.3, 開倉價7.41
正股收市177.22
YANG
中國股市回調, ETF也跟隨上升7.6%, 收137.11。持有10股, 開倉價127.1。
今日收到證券行信息, 將於24/3股份一拆四, 特作記錄
金價如估計一樣上升, 持有SEP 16 LC @115 1 手, 期權金, 升至8.3, 開倉價7.41
正股收市177.22
YANG
中國股市回調, ETF也跟隨上升7.6%, 收137.11。持有10股, 開倉價127.1。
今日收到證券行信息, 將於24/3股份一拆四, 特作記錄
其他股份
GS見頂回落, 收市144.91 沽空60股, 平均成本價146.13
TWX繼續升至, 收市66.02, 沽空50股, 成本價62, 如再上或會止蝕平倉
MSFT股價回落超過2%, 蠶食大部份組合中帳面利潤, 繼續持有, 不作任何動作, 持有190股, 平均價52.08, 收市51.07。
WYNN 於80受阻, 回調中, 或會增持, 現持有50股平均價77.0, 收市79.57
MAT 看法中性, 不作任可動作, 持有100股買入價31.58, 收市31.87
FIZZ逆市上升, 暫不作任何動作, 持有200股平均價35.74, 收市37.04
GS見頂回落, 收市144.91 沽空60股, 平均成本價146.13
TWX繼續升至, 收市66.02, 沽空50股, 成本價62, 如再上或會止蝕平倉
MSFT股價回落超過2%, 蠶食大部份組合中帳面利潤, 繼續持有, 不作任何動作, 持有190股, 平均價52.08, 收市51.07。
WYNN 於80受阻, 回調中, 或會增持, 現持有50股平均價77.0, 收市79.57
MAT 看法中性, 不作任可動作, 持有100股買入價31.58, 收市31.87
FIZZ逆市上升, 暫不作任何動作, 持有200股平均價35.74, 收市37.04
以下送各位價值十萬元的資訊
在處理TSLA拆倉時遇到追收孖展(按金)的問題，這點一直以為不會這樣, 但事實在昨日發生。 要了解遊戲規則, 先避免輸錢, 再想怎賺錢。
上述講到TSLA但當我開始平 SC 180第1 手時, 發覺孖展額 , 由約15k即時上升(17k?, 不確定), 當sc 180完全平倉時, 即時收證券商的提示電郵, 警告孖展額上升。看其他股份的short 倉, 沒有什麼變化, 並沒有理會。但當見股價於175未有進一步下跌時, 想掛MAR 11 SP @165時, 系統警告孖展額不足, 原來當時的按金水平已升至2萬元以上, 在不情願的情況下, 平了LNKD SP 103 付0.46, 開倉收2.36, 但似乎沒有任何幫助。
後來見股價升至177附近, 開始平手上的lc 185 及180, 當平第1 手lc時, 孖展額就回落, 當完成所有平倉動作後, 孖展額回落到2萬元以下。細究原因, 原來做long也會涉及孖展, 這個一直沒有想過。這與以往的想法完全不一樣, 查看證券商的網頁, 說明約做long沒有保證金(孖展), 詳細資料如下網頁, 第一項”做多看涨期权或看跌期权”就是講屬純做long, 沒有保證金要求(如果看錯, 請留言指教)
https://www.ibkr.com.cn/cn/index.php?f=marginnew&p=opt
在處理TSLA拆倉時遇到追收孖展(按金)的問題，這點一直以為不會這樣, 但事實在昨日發生。 要了解遊戲規則, 先避免輸錢, 再想怎賺錢。
上述講到TSLA但當我開始平 SC 180第1 手時, 發覺孖展額 , 由約15k即時上升(17k?, 不確定), 當sc 180完全平倉時, 即時收證券商的提示電郵, 警告孖展額上升。看其他股份的short 倉, 沒有什麼變化, 並沒有理會。但當見股價於175未有進一步下跌時, 想掛MAR 11 SP @165時, 系統警告孖展額不足, 原來當時的按金水平已升至2萬元以上, 在不情願的情況下, 平了LNKD SP 103 付0.46, 開倉收2.36, 但似乎沒有任何幫助。
後來見股價升至177附近, 開始平手上的lc 185 及180, 當平第1 手lc時, 孖展額就回落, 當完成所有平倉動作後, 孖展額回落到2萬元以下。細究原因, 原來做long也會涉及孖展, 這個一直沒有想過。這與以往的想法完全不一樣, 查看證券商的網頁, 說明約做long沒有保證金(孖展), 詳細資料如下網頁, 第一項”做多看涨期权或看跌期权”就是講屬純做long, 沒有保證金要求(如果看錯, 請留言指教)
https://www.ibkr.com.cn/cn/index.php?f=marginnew&p=opt
LC=SP
LP=SC
以前詢問過證券行, 當持倉在結算時變價內(ITM)會自動行使(不論long 或short)，不像港股 那樣要通知證券行才行使(港股做法, 主動權在買方, 可自行決定是否行使)。
以上述情況 , 持有未日LC 8 手, 即800股, 有可能在三日到期時, 變價內, 自動行使需要146,500, 以我帳戶情況, 加上貸額, 不足以支付(即使夠也沒有這打算)。
相信這情況多在末日期權發生, 因為確實發生機會很大，平衡風險, 系統發出警告。
一直有個想法, 用遠期期權以小控大，買入貼價LC, 如果持有大量倉位 , 在到期日仍是價內, 還是有可能追收孖展，此點要小心。
另證券商回覆我查詢, 有關如孖展額超過正常水平, 而又沒有收到警告通知, 證券行會如何處理? 回覆如下:
以下為IB在落盤時可查詢按金(孖展)的情況使用方法, 作記錄用
https://www.interactivebrokers.com/en/software/tws/usersguidebook/realtimeactivitymonitoring/checkmargin.htm
至23/02/2016 收市倉位情況 , 總回報11%, 與上日一樣, 是受MSFT倉帳面虧損蠶食組合中其他特倉的利潤所致。
至23/02/2016 收市倉位情況 , 總回報11%, 與上日一樣, 是受MSFT倉帳面虧損蠶食組合中其他特倉的利潤所致。
STK
|
|||||||
Symbol
|
Currency
|
Quantity
|
Market
Price
|
Average
Cost
|
Market
Value
|
Unrealized
P/L
|
|
FIZZ
|
USD
|
200
|
37.040001
|
35.74
|
7,408.00
|
260.50
|
|
GS
|
USD
|
-60
|
144.750000
|
146.13
|
-8,685.00
|
83.01
|
|
MAT
|
USD
|
100
|
31.869999
|
31.58
|
3,187.00
|
28.50
|
|
MSFT
|
USD
|
190
|
51.070000
|
52.08
|
9,703.30
|
-191.70
|
|
TWX
|
USD
|
-50
|
66.099998
|
62.00
|
-3,305.00
|
-204.76
|
|
WYNN
|
USD
|
50
|
79.575005
|
77.00
|
3,978.75
|
128.75
|
|
YANG
|
USD
|
10
|
136.880005
|
127.10
|
1,368.80
|
97.80
|
|
Total (USD)
|
13,655.85
|
202.10
|
|||||
OPT
|
|||||||
Symbol
|
Currency
|
Quantity
|
Market
Price
|
Average
Cost
|
Market
Value
|
Unrealized
P/L
|
|
DBA JUL2016 21 C [DBA
160715C00021000 100]
|
USD
|
6
|
0.375000
|
30.79
|
225.00
|
40.26
|
|
FB MAR2016 98 P [FB
160311P00098000 100]
|
USD
|
-1
|
0.840000
|
181.90
|
-84.00
|
97.90
|
|
FB APR2016 101 P [FB 160401P00101000
100]
|
USD
|
-1
|
2.585000
|
233.90
|
-258.50
|
-24.60
|
|
GLD SEP2016 115 C [GLD
160916C00115000 100]
|
USD
|
1
|
8.300000
|
741.72
|
830.00
|
88.28
|
|
LNKD MAR2016 103 P [LNKD
160304P00103000 100]
|
USD
|
0
|
0.410000
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
LNKD MAR2016 108 P [LNKD
160318P00108000 100]
|
USD
|
-1
|
2.250000
|
234.20
|
-225.00
|
9.20
|
|
TSLA FEB2016 180 C [TSLA
160226C00180000 100]
|
USD
|
1
|
3.150000
|
321.56
|
315.00
|
-6.56
|
|
TSLA FEB2016 185 C [TSLA
160226C00185000 100]
|
USD
|
0
|
1.600000
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
TSLA MAR2016 150 P [TSLA
160311P00150000 100]
|
USD
|
-3
|
1.645000
|
362.53
|
-493.50
|
594.10
|
|
TSLA MAR2016 165 P [TSLA
160311P00165000 100]
|
USD
|
-1
|
4.350000
|
443.20
|
-435.00
|
8.20
|
|
TSLA MAR2016 180 C [TSLA
160311C00180000 100]
|
USD
|
0
|
7.175000
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
TSLA MAR2016 185 C [TSLA
160311C00185000 100]
|
USD
|
0
|
5.125000
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
UA FEB2016 68 P [UA
160226P00068000 100]
|
USD
|
1
|
0.000300
|
175.34
|
0.03
|
-175.31
|
|
Total (USD)
|
-125.97
|
631.47
|
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