美股01/04/2016交易日誌

20160404 週一美股回顧



週一歐股開低，以漲0.40%收盤。美股期貨隔夜漲。






現貨標普500跳低2點開在2071，在10：00工廠訂單(Factory orders)公布的較低：-1.7% vs +1.6%，市場在11：00跌到2065，12：30漲到2072之後再開始盤跌，下午3：00跌到2063，最後拉回到2066收盤，跌0.30%。安靜的一天，今天市場開小跌，試著補空，但拉回至2063，波浪算法不變，市場走勢維持上漲勢，市場需跌破2043及2019才會威脅到整個上漲勢。支撐在2043及2019，壓力在2070及2085。動力指標中立。



大市於上星期五創近月高位後, 稍作調整屬正常, 趁還在上升的趨勢, 較為進取多做好倉, 接近月底會保持輕倉。傳統智慧Sale in  May, go away, 23/6 英國脫歐公投前避一避。



TSLA

開市249後回落, 於245 及246之間上落, 大市下跌,估計走勢像上日一樣, 先高後低,  開APR 16 SC @257.5 收4.0期權金及APR 08 LP @235 付3.11期權金. 後見股價 突破248, 於於上日高位, 即時平倉, 平SC, 付3.95, 平LP 收1.5. 共損失1.56。


XBI
醫療保健是唯一上升的版塊, 加上見EW開市後急升17%, 而組合中的 AKRX亦逆市上升, 版塊有追落後之勢。開貼價APR 15 LC @54.5 2 手, 平均付1.85, 收市1.6

WBA
明天(5/4)開市前公布業績, 趁版塊上升, 開末日貼價LC @86, 付1.61, 收市1.99

AKRX
加倉APR 15 LC @25 1 手, 付1.22, 共持倉6手, 平均價1.33, 收市1.25。

LNKD
逆市有小幅上升, 觀察其走勢在110上以橫行整固一段時間, 28/04/2016公布季度業績, 此股在業績後會有很大的波幅(裂口上升/下跌)。查看期權價格, 公布業績前的到期日22/4與29/4, 同一行使價, 時間只差一星期但期權值相差約十倍, 明顯參與投資者都觀察到上述現像, 故iv十分高。
開APR 29 SP @105  1 手, 收5.07期權金, 記住在業績前要平倉, 待業績後, 如急跌, 即開LP, 反之即開LC, 股價通常會沿續趨勢數日。

HD
開MAY 20 SP @130 2 手, 平均收期權金1.86, 收市1.92。

FB
加倉APR 29 SP 110 2 手. 平均收3.41, 共持有3 手, 全部平均3.11, 收市3.42。
股價在112應有支持。

NFLX
走勢偏強仍不變, 趁回調, 本想開SP, 但近期的IV太低, 只收幾十元權金, 而公司在18/4公布業績, 與LNKD相似, 業績後, 高IV使期權金急升, 但離18號時間太少, 如遇有大波幅不易處理, 只有做LONG,  開倉APR 15 LC @105 3  手, 付2.78, 收市2.44.


VA
今天早上才發現有這宗購併案,  原來之前已有很大的升幅,當時報導估計可能還需要一段時間才成事, JBLU及ALK爭奪該公司。 打算今天開倉搭一搭順風車, 怎知開市前已公布由ALK以每股57購併VA, 於開市前股價已由上日收市39升16元至54以上, 升40%與收購價仍有約5%折讓。待機會, 升至57或以上, 開SC @60。
另外參考資料,  JBLU下跌4.27%(比開市跌幅擴大-0.14%->-4.27%) 收市20.42, ALK 下跌3.67% (比開市跌幅收窄-4.6%->3.67%)收市79



至04/04/2016 收市倉位情況 ,總回報26%比上日跌2%。

OPT
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 ]	6	1.170368	133.34	702.22	-97.85
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 ]	9	0.113298	31.95	101.97	-185.56
FB APR2016 117 C [FB 160422C00117000 ]	1	1.25615	218.78	125.61	-93.17
FB APR2016 110 P [FB 160429P00110000 ]	-3	3.424557	311.21	-1,027.37	-93.74
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 ]	-2	1.369611	325.28	-273.92	376.64
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 ]	-1	1.824698	252.28	-182.47	69.81
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 ]	1	4.171512	630.71	417.15	-213.56
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 ]	1	3.4964	715.71	349.64	-366.07
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 ]	-3	1.022733	206.38	-306.82	312.32
HD MAY2016 130 P [HD 160520P00130000 ]	-2	1.92955	186.21	-385.91	-13.48
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 ]	3	0.0915	20.79	27.45	-34.92
LNKD APR2016 105 P [LNKD 160429P00105000 ]	-1	5.185915	506.21	-518.59	-12.39
NFLX APR2016 105 C [NFLX 160415C00105000 ]	3	2.447141	278.73	734.14	-102.05
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 ]	15	0.047536	13.48	71.3	-130.92
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086000 ]	1	1.99	161.78	199	37.22
XBI APR2016 54.5 C [XBI 160415C00054500 ]	2	1.332752	185.18	266.55	-103.81
Total (USD)					-651.53

美股01/04/2016交易日誌

20160401 週五美股回顧



週五歐股開低，以跌1.20%收盤。美股期貨隔夜跌。



紐約早上8：30，美國政府公布較低的3月份非農就業人數數據(Non farm Payroll)：+215K vs +242K，失業率較高：5.0% vs 4.9%；現貨標普500跳低10點開在2050，先跌到2044，然後盤漲，在10：00營建開支(Construction spending)公布的較低：-0.5% vs +1.5%，消費者信心指數(Consumer sentiment)較高：91.0 vs 90.0，供應管理研究所的製造業數據(ISM manufacturing)較高：51.8 vs 49.5。市場在經濟數據公布完後上漲，11：30漲到2065，12：30回跌到2059，接著在3：00漲到2075，最後以2073收盤，漲0.60%。自二月份低點1810起，我們還維持大波段B波是5-3-5 zigzag 的波浪算法，中波段a波在1947結束，中波段b波1891，中波段c波目前是中波段a波的1.34倍，如到1.50倍，中波段c波可達2097；1.618倍：2113；技術面上，日線圖上的RSI/MACD都顯示著空頭背離。現在重點在2019，如市場跌破2019，則中波段c波應就結束，但在2019跌破前，市場的趨勢還是上漲的。支撐現在2070及2043，壓力在2085及2104。動力指標過買。





開市前歐洲市急跌, 估計美股也會急跌, 但結果未如預期, 適時採取行動, 平掉仍有利潤淡倉, 後減組合持倉, 保留接近100%現金, 下週再戰。



 AAPL
大市開市未有預期急跌, 反見有回穩, 股價未有進一步下跌. 最低只見108.2, 末日期權, 離行使　價有一段距離, 相信今天到價機會不大, 開市即平倉, 只能收成本。


HOT
公司收購落實後, 之前爭奪一方中國保險財團一度,再提高收購價, 令股價再次急升, 持有的今天到期的LP @82, 由原本接近一倍利潤幾乎變為0.沒有再理價 昨天收市前報0.025。昨天中國財團收市後宣布放棄再提價, 股價在收市時段已跌穿80。今天開市己見79, 最低見78.7, 期權報價拉得很濶, 由2.0以下至4.0都有, 反正算是意外之財, 有賺就好的心態一直由賣盤高位3.3試盤, 於2.61平倉, 開倉價0.46, 利潤4.7倍。

大市倒升, 趁仍有利潤, 平所有淡倉
25.6沽 YANG 100股  , 開倉價23.9, 利潤1.7 X 100 回報7.1%
0.2平LP OIL 5 手,
0.38 平UVXY 1 手
0.43平LP @76 2 手及0.77平SC @78 3 手

要收回現金, 平好倉
BABA 0.95平SP @74 1 手

NFLX (錯誤決定,待下星期再看情況補回)
0.82平LC @110  4 手
0.89平SP @97.5 2 手

開/加倉

FB APR 29 SP @110 , 收2.54
      APR 16 LC @117, 付2.18

ARAK 加倉APR 15 @25, 付0.85, 現持有5手, 平　均價1.35, 收市價0.90

  

至29/03/2016 收市倉位情況 ,總回報28%比上日升2%。創組合最高回報, 適時平掉大部份倉, 持有現金98%

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 100]	USD	5	0.90331	135.56	451.66	-226.13
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100]	USD	9	0.138196	31.95	124.38	-163.16
FB APR2016 117 C [FB 160422C00117000 100]	USD	1	2.504334	218.78	250.43	31.65
FB APR2016 110 P [FB 160429P00110000 100]	USD	-1	2.193941	253.21	-219.39	33.82
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100]	USD	-2	1.653839	325.28	-330.77	319.79
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 100]	USD	-1	2.14074	252.28	-214.07	38.21
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100]	USD	1	4.616816	630.71	461.68	-169.03
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100]	USD	1	3.882383	715.71	388.24	-327.47
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100]	USD	-3	0.998789	206.38	-299.64	319.5
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100]	USD	3	0.0352	20.79	10.56	-51.81
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100]	USD	15	0.075534	13.48	113.3	-88.92
Total (USD)	737.38					-365.33

美股31/03/2016交易日誌

週四歐股開低，跌0.90%收盤。美股期貨隔夜平盤。



約紐早上8：30美國政府公布較高的每週首次申請失業救濟人數(Initial jobless claims)：27萬6千人 vs 26萬5千人，現貨標普500以2064平盤開出，9：45芝加哥採購經理人指數(Chicago PMI)公布的令人驚訝的高：53.6 vs 47.6，中午市場盤升至2068後開始回跌，在下午2：30跌到2057，最後在彈到2064後以2059.74收盤, 下跌4.21或0.2%。市場整天在11點的區間內盤整，也許明 天的非農數據會刺激一下市場，目前波浪算法不變，但美國的四大指數的日線圖都顯示著空頭背離。市場支撐現在2043及2019，壓力在2070及 2085。動力指標進過賣。週五有非農數據。

今天是季結日, 大市未有於季結日粉飾窗櫥效應, 只在開市初段有少許升幅, 後倒跌, 此為負面的預兆。加上前兩天未能把握時機穫利, 開市後盯住組合各持倉的保力加圖, 大部份都在頂位, 己定下今天的部署, 且戰且走, 有利潤先行平倉, 降低按金水平低於二萬元以下的。

AAPL

看淡組合

1.APR 08 LP @106 2手 付0.33

2.APR 08 SC @112 2 手收0.34

末日期權

APR 01 LP@107 20手 付0.06
忘記取消後成交

APR 08 LP @107 1 手0.47

AKRX

連跌數日, 今日急反彈, 順勢加倉APR 15 LC 25 @1.05, 共持有4手, 平均價1.48, 收市價0.943。

BABA
平APR 15 LC @85 6手, 收0.22, 開倉成本0.161, 利潤0.059 x 6回報36.6%

DBA
平一半 Jul 15 LC @22, 收0.15, 開倉成本0.32,  虧0.17 x9 ,  損失63 %

GLD

平SEP 16 LC @116 1 手, 收6.67, 開倉成本6.01, 利潤0.66, 回報11%

平JUL 15 SP @114 1 手, 付2.52, 開倉收2.86, 利潤0.34, 回報11.8% 


OIL
開APR 15 LP @ 5 5 手. 付0.15

TSLA
平APR SP @21.5 1 手, 付5.5, 開倉收6.0, 利潤0.45, 回報7.5%
加倉 APR 15 SP@220 收7.05, 共持2 手, 平均收7.21, 即日平倉 付6.05, 利潤1.71 x 2, 回報16%

至29/03/2016 收市倉位情況 ,總回報26%比上日升1.5%。努力終於有點回報,追回昨日部份損失。

STK
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
YANG	100	25	23.9	2,500.00	109.5
Total (USD)					109.5
OPT
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AAPL APR2016 107 P [AAPL 160401P00107000 ]	20	0.056035	6.41	112.07	-16.16
AAPL APR2016 106 P [AAPL 160408P00106000 ]	2	0.324366	33.78	64.87	-2.69
AAPL APR2016 107 P [AAPL 160408P00107000 ]	1	0.51	47.78	51	3.22
AAPL APR2016 112 C [AAPL 160408C00112000 ]	-2	0.283731	33.22	-56.75	9.69
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 ]	4	0.943342	148.11	377.34	-215.12
BABA APR2016 74 P [BABA 160429P00074000 ]	-1	0.859321	196.21	-85.93	110.28
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 ]	9	0.16757	31.95	150.81	-136.72
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 ]	-2	1.918686	325.28	-383.74	266.82
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 ]	-1	2.418801	252.28	-241.88	10.4
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 ]	1	5.05	630.71	505	-125.71
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 ]	1	4.25	715.71	425	-290.71
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 ]	-3	1.251934	206.38	-375.58	243.56
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 ]	1	0.025228	45.78	2.52	-43.26
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 ]	3	0.0024	20.79	0.72	-61.65
NFLX APR2016 94 P [NFLX 160401P00094000 ]	1	0.014471	82.78	1.45	-81.33
NFLX APR2016 97.5 P [NFLX 160415P00097500 ]	-2	1.519689	159.21	-303.94	14.49
NFLX APR2016 111 C [NFLX 160415C00111000 ]	4	0.693687	68.98	277.47	1.55
OIL APR2016 5 P [OIL 160415P00005000 ]	5	0.127617	16.6	63.81	-19.2
UVXY APR2016 23 C [UVXY 160408C00023000 ]	1	0.485325	50.98	48.53	-2.45
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 ]	15	0.0729	13.48	109.35	-92.87
XDA APR2016 76 P [XDA 160415P00076000 ]	2	0.52926	49.48	105.85	6.89
XDA MAY2016 78 C [XDA 160520C00078000 ]	-3	0.751122	79.99	-225.34	14.62
Total (USD)					-406.35