美股28/03/2016交易日誌

20160328 週一美股回顧

週一歐股假日沒有開盤。美股期貨隔夜漲。

紐約早上8：30個人消費支出物價指數(PCE price index)公布的較高：+0.1% vs +0.3%，個人所得(Personal income)與個人支出(Personal spending)也都較高：+0.2% vs +0.5% 與 +0.1% vs +0.5%。現貨標普500跳高5點開在2041，開盤後下跌，在10：00成屋待完成銷售數也公布的較高：+3.5% vs -2.5%，市場在10：30跌到2032，之後開始盤漲，下午2：00漲到2043，最後拉回到2037收盤。今天市場開高，拉回至2032，再漲到 2043，最後近平盤收盤，波浪算法不變，市場需跌破2009及1969。支撐在2019及1970，壓力在2043及2070。動力指標在盤中碰過過 買，收盤時回到中立。


S & P近期數次闖高位(2050)不果, 即市先高後低, 在突破高位前, 先窄幅横行, 在未確認方向前宜先做short, 賺時間值。同時開少量兩個星期以上到期的價外LC搏大升的同時仍持有絶大部份的現金。策略是以遠期SP收取期權金去養短期LC。

TSLA
上星期五開市急跌己是當天最底位, 當時已即平未日LP, 有四倍利潤, 反手開SP @200, 惟由於風險考慮,避免長假期持太重倉位, 當天平倉, 都有幾十元進帳。
今天開市報先升至232, 後急跌225見支持, 於226附近開末日 LC@240 1 手 ,付3.7期權金,後正股最高升至234, 期權金亦相應升至5.0以上, 期權收市3.7, 正股收230.26。因股價走勢飄忽, 不敢開sp以支付LC的期權金。
公司消息:本星期四(31/3)開售新車, 看會否對股價有影響。

AMZN
見股價在 FANG中, 走勢較為落後,最近見有隨大市上升跡象, 股價在576附近, 開APR 15 SP @542.5 1 手 收4.4期權金, 惟見成交後, 期權按金又急升一倍, 超過警戒的2萬元, 心感不安, 於正股價升至579時, 以3.8平倉, 即市有60元利潤。以成本效益來說, 只能做即市, 除非遇週末而有時機合適才會持倉過夜, 否則可以同樣按金開其他更有效益的倉位。
該公司將於APR 21公布業績, 或看情況做末日long。


WYNN
股價又再一次穿90位再反彈, 但反彈力度一次比一次弱, 手上持倉佔組合較重比例, 應度減倉。
平APR 08 LC @100 , 付0.21期權金, 開倉1.21, 利潤1.0 回報82.6%


FB
加倉APR 22 SP @109 收1.76, 共持有2手, 平均收2.197, 收市1.83。

HD
加倉MAY20 SP @125, vlok 1.96, 共持有3手, 平均價2.0638, 收市1.94


BABA
加倉APR 15 LC @85 5 手, 付0.11期權金, 共持有6手, 平圴價0.16, 收市0.11

XDA
開APR 15 SP @ .74,收0.39期權金。

在擬定一個財務規劃, 可能會使用到澳洲元, 作套息之用, 開始去研究外匯操作, 要在短時間內熟悉(至少認識)各相關產品(包括實貨, 期權, ETF, 期貨等)的操作, 再思想方案的可行性及面對的風險, 如何對沖等。

趁假期亦做了第一筆外匯交易, 於0.75355買入AUD.USD 25000元, 後回落至0.7530以下, 反彈至於0.7532左右平倉, 虧十多元, 當是學費。




至28/03/2016 收市倉位情況 ,總回報23.5%比上日下跌0.3%。

STK
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
WYNN	USD	30	92.809998	80.52	2,784.30	368.71
YANG	USD	20	26.209999	25.36	524.20	16.95
Total (USD)	3,308.50					385.66

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 100]	USD	2	1.100482	188.21	220.10	-156.32
AMZN APR2016 542.5 P [AMZN 160415P00542500 100]	USD	0	3.585954	0.00	0.00	0.00
BABA APR2016 85 C [BABA 160415C00085000 100]	USD	6	0.109633	16.11	65.78	-30.91
BABA APR2016 74 P [BABA 160429P00074000 100]	USD	-1	1.964099	196.21	-196.41	-0.20
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100]	USD	18	0.259944	31.95	467.90	-107.17
FB APR2016 109 P [FB 160422P00109000 100]	USD	-2	1.832415	219.71	-366.48	72.94
FB APR2016 117 C [FB 160422C00117000 100]	USD	1	2.150829	180.78	215.08	34.30
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100]	USD	-2	1.500000	325.28	-300.00	350.56
GLD JUL2016 114 P [GLD 160715P00114000 100]	USD	-1	2.890670	286.28	-289.07	-2.79
GLD SEP2016 116 C [GLD 160916C00116000 100]	USD	1	5.722292	600.98	572.23	-28.75
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100]	USD	1	4.397191	630.71	439.72	-190.99
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100]	USD	1	3.693269	715.71	369.33	-346.38
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100]	USD	-3	1.949266	206.38	-584.78	34.36
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 100]	USD	1	0.272099	45.78	27.21	-18.57
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100]	USD	3	0.040500	20.79	12.15	-50.22
MBLY APR2016 37 C [MBLY 160415C00037000 100]	USD	1	0.934661	90.08	93.47	3.38
NFLX APR2016 94 P [NFLX 160401P00094000 100]	USD	1	0.145278	82.78	14.53	-68.25
TSLA APR2016 240 C [TSLA 160401C00240000 100]	USD	1	3.693423	368.28	369.34	1.06
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100]	USD	15	0.081821	13.48	122.73	-79.49
WYNN APR2016 100 C [WYNN 160401C00100000 100]	USD	0	0.278171	0.00	0.00	0.00
WYNN APR2016 87.5 P [WYNN 160408P00087500 100]	USD	0	1.395756	0.00	0.00	0.00
WYNN APR2016 97 C [WYNN 160415C00097000 100]	USD	1	2.366030	230.78	236.60	5.82
WYNN APR2016 84 P [WYNN 160429P00084000 100]	USD	-2	2.397259	276.71	-479.45	73.97
XDA APR2016 74 P [XDA 160415P00074000 100]	USD	-1	0.420000	37.92	-42.00	-4.08
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100]	USD	-2	0.669771	168.56	-133.95	203.17
Total (USD)	834.03					-304.56

美股24/03/2016交易日誌

20160324 週四美股回顧

週四歐股開低，跌1.70%收盤。美股期貨隔夜跌。

紐約早上8：30美國政府公布與上週相同的每週首次申請失業救濟人數(Initial jobless claims)：26萬5千人，耐用品訂單(Durable goods order)較低：-2.8% vs +4.9%，現貨標普500跳低12點以2025開出，跌到2022開始盤漲，以2036收盤，下跌0.77或0.04%, 幾乎補了開盤的空。今天美股開盤後小跌，先試探2019支撐區，然後再上拉試探2043壓力區，低點時有跌破藍色的上走線，接下來就是2009及1969。市場支撐現在2019及1973，壓力在2043及2070。動力指標中立。週五美國是假日，不開盤。

長假期前夕, 普遍有避險情緒, 惟有部份股份偷步先升。 仍然維持減少倉位策略, 待假期後再作部署。


TSLA
開市時已是當天最低位215.78, 手上持有末日LP @225 1 手, 開市前已有盤掛10以上, 惟開市最高見8.0以上, 來不及反應, 很快已回到7.0以下, 即時以6.5平倉。成本0.92 X 2=1.84, 昨日平2.8+ 6.5 =9.3, 有7.46利潤, 約4倍回報。
之後正股一直升至220之上, 開多一張末日LP @215 1 手付0.47, 搏即市見頂回落, 但後來見正股似乎有很大的支持,只有以0.11平倉。
既然確認220見支持, 於是開APR 15 SP @200, 1 手收4.65期權金, 後基按金上升至2萬元以上, 及基於風險考量, 於3.85平倉, 賺回LP少賺的部份。


WYNN
開市見最低位90.5, 基於安全考量, 開APR 01 LP @86.5 付0.8期權金, 作保護. 但於熄機前檢視持倉, 時錯誤以為是持有SP(今早才發現), 與其他舊倉一齊平掉, 收1.17反有微利。精神狀態不佳會影響判斷。
當時見股價於90有支持, 本想開末日LC @91, 當時期金0.5, 排0.47而未能成交, 實是可惜(曾見過期權金升至2.5以, 後來正股升上93以上,估計可能會接近4.0, 有約九倍利潤)
即市股價最高升至93.68後回落, 於跌至穿92時, 掛92沽手上持倉其中30股, 及再掛93沽另外30股(今日見已成交), 同持開APR 15 LC @97 1 手, 付2.3期權金, 以期權代替持正股策略。

VRX
股價跌至225.99回穩, 後連續三日急升約 20%, 22/03時, 以3.0開 APR 29 SP @24.5,  今天見有5%回調, 風險考量, 先平倉再作打算,以2.12平倉。會考慮再開倉。

AKRX
另一隻藥股, 與VRX可謂同病相憐, 受會計手法被質疑影響, 股價從2015接近高位50, 腰斬一半跌至最近17.57(18/3), 受最近公布業績後, 急升40%,昨天有明顯回調5%, 今天開市再跌約4%後微升, 開貼價APR 15 LC @25 2 手, 平均付1.88權金, 正股收市24.37, 會再增持。

HD
平APR 22 @122 1 手, 付0.58期權金. 開倉收2.256. 回報74%
開MAY 20 @125 1手, 收2.22期權金,

 MBLY
生產汽車自動導航系統, 目前沿13線(34.84)上升, 趁回調開APR 15 LC @37, 付0.89期權金, 該股期權不活躍, 有價差風險, 當時即盤為0.8/0.9, 要一直改價至0.89才成交, 只能視為正股操作(做long), 不宜做short。

NFLX
另一隻短期見頂, 有機會回落的股份, 以期權代替沽空(試過幾次沽空正股皆損手離場, 嘗試以期權效效果如何). 於股價在97附近, 開APR 1 LP @94, 付0.82期權金, 正股收市98.36。

HOT
因賣盤而急升, 實交易落實後, 是不錯的沽空時機, 日前開APR 01 LP 82 1 手, 付0.45期權金。現正股已回調至接近行使價(收市82.13), 期權值己升至1.21.

觀察做空對像

留意到另外有兩隻股合併消息, CNC及HNT(今天好像停牌), 都見裂口急升, 待一切確定後, 再沽空(LP)。

觀察做多對像

ABDE, 上兩星期公布業績留到該股, 自上市以來一直上升, 走勢稳定, 可當是另一隻與HD一樣, 作為 提款機對像, 長期SP。暫時有一上升裂口仍未補回, 預計回到90回升就開倉。


至23/03/2016 收市倉位情況 ,總回報23.8%比上日上升1.4%, 清倉暫告一段落, 主要以期權操作,  正股只持小量有WYNN(或會全平倉)及YANG, 目前持有現金比例84%。        

STK
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
WYNN	USD	30	93.209999	80.52	2,796.30	380.71
YANG	USD	20	26.750000	25.36	535.00	27.75
Total (USD)	3,331.30					408.46

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 100]	USD	2	1.600343	188.21	320.07	-56.34
BABA APR2016 85 C [BABA 160415C00085000 100]	USD	1	0.115822	37.78	11.58	-26.20
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100]	USD	18	0.229534	31.95	413.16	-161.90
FB APR2016 109 P [FB 160422P00109000 100]	USD	-1	2.160000	264.21	-216.00	48.21
FB APR2016 117 C [FB 160422C00117000 100]	USD	1	1.953981	180.78	195.40	14.62
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100]	USD	-2	1.622374	325.28	-324.47	326.08
GLD JUL2016 114 P [GLD 160715P00114000 100]	USD	-1	3.136948	286.28	-313.69	-27.41
GLD SEP2016 116 C [GLD 160916C00116000 100]	USD	1	5.787765	600.98	578.78	-22.20
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100]	USD	1	4.479706	630.71	447.97	-182.74
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100]	USD	1	3.787887	715.71	378.79	-336.92
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100]	USD	-2	2.200000	212.06	-440.00	-15.88
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 100]	USD	1	1.213903	45.78	121.39	75.61
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100]	USD	3	0.033700	20.79	10.11	-52.26
MBLY APR2016 37 C [MBLY 160415C00037000 100]	USD	1	0.904911	90.08	90.49	0.41
NFLX APR2016 94 P [NFLX 160401P00094000 100]	USD	1	0.580000	82.78	58.00	-24.78
NKE MAR2016 68 C [NKE 160324C00068000 100]	USD	1	0.010000	73.78	1.00	-72.78
PBR MAR2016 6 C [PBR 160324C00006000 100]	USD	5	0.010000	11.48	5.00	-52.41
TWTR MAR2016 15.5 P [TWTR 160324P00015500 100]	USD	2	0.000621	16.78	0.12	-33.44
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100]	USD	15	0.060757	13.48	91.13	-111.09
WYNN APR2016 100 C [WYNN 160401C00100000 100]	USD	-1	0.517931	121.21	-51.79	69.42
WYNN APR2016 97 C [WYNN 160415C00097000 100]	USD	1	2.835341	230.78	283.53	52.75
WYNN APR2016 84 P [WYNN 160429P00084000 100]	USD	-2	2.311203	276.71	-462.24	91.18
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100]	USD	-2	0.780000	168.56	-156.00	181.13
Total (USD)	1,042.33					-316.94

美股23/03/2016交易日誌

20160323 週三美股回顧



週三歐股開高，以小漲0.10%收盤。美股期貨隔夜跌。







現貨標普500跳低5點以2045開出，10：00新屋銷售(New home sales)公布的較高：512k vs 494k，市場在近中午下碰2038後回漲，在下午2：00漲到當日高點 2047後下跌，3：30市場跌到當日低點2035，最後收在2037，跌0.55%。今天市場跌破2043支撐區，最低來到2035，是自上週四以來的 最低點，這是大波段b波已完成的第一個預示，下一個訊號應是跌破下面藍色的上走線，接著是2009，1969。目前支撐在2019及1973，壓力在 2043及2070。短期動力指標過賣。

大市終於在假期前有樣的回調, 早幾天的部署與走勢吻合, 以鎖定利潤, 增持現金及以期權操作為主。

WYNN

三天上落, 未能突破區間, 加上大上下行壓力, 以接近最低位收市, 跌91.76下跌3.24或3.41%。
1.平LC  @100 2 手, 收回1.72, 開倉付1.48, 有0.24 x2利潤, 回報16.2%;
2. 平SP @75 付0.33, 開倉收1.69,  有1.36利潤, 回報80%;
3. 加倉APR 29 SP @84 1 手, 收2.7, 共持有2 手, 平均價2.76, 收市2.8. 逆市加倉, 較為冒進, 密切注視情況再定。

DBA
預掛的GTC盤加倉JUL 15 LC @22 6 手, 因大市急跌, 一開市成交, 共持有18手, 平均價0.3195, 收市0.28, 正股收市20.98

VALE
預掛的GTC盤4.0加倉 150股於開市成交, 見資源股份全面下跌, 心知不妙, 即時以4.0平所有持倉300股。開倉成本價4.3, 虧0.3  x 150, 損失7%

GLD
受美元上升影響, 資源類及貴金屬急跌, 惟長期看好黃金不變, 趁市跌, 加開貼價SEP 16 LC @116 1 手, 付6.0期權金。
開JUL 15 SP @114, 收2.87期權金。

FB

股價逆市上升, 於112.8附近開APR 22 LC @117 1 手. 付期權金1.8

BABA
以76.85全平倉25股,成本價72.03, 利潤4.82 x 25, 回報6.7%

BHP
以25.67全平倉100股, 成本價26.21 , 損失0.54 x100 , 損失2.1%

ELD
 以36.18 全平倉100股, 成本價35.67 , 利潤0.51 x 100, 回報1.4%

PBR
以5.48全平倉250股, 成本價5.02, 利潤0.46 x 250, 回報9%

TSLA
昨天即時時段觀圖估計股價可能會見頂回落, 打算等多一天,消耗期權時間值及確認方向, 於今天開市開末日LP @225, 2  手, 平均付0.92期權金, 又是早了開倉, 未能做到好價, 開倉後曾趺低至0.56。股價於熄機前急趺至227附近, 掛2.8先平1 手, 收回成本, 及鎖定利潤。今早見己成交, 期權收市價3.6, 正股收市前全日急跌11.66, 收市時段再跌2.24元, 報220.34. 餘下1 手, 今天最後交易日, 見機行事。成本0.92  x2  己收回2.8, 暫時回報52% , 餘下1 手, 以收市3.6計, 約有5倍利潤。

MPF
平時有亦有積極管理強積金帳戶, 希望做到"政苦"設立mpf時宣稱f的目的。
組合亦相應於前幾天開始, 將北美基金減持25%, 轉至香港債券基金。反增持護理基金, 年初至今XBI己下跌31%, 近兩日隨大市上升, 似有見底的跡象, 搏追落後,今天大跌5%(觸及13天線支持位),正好以較低位買入更多基金單位。

 至23/03/2016 收市倉位情況 ,總回報22.4%比上日下跌2%, 繼續以鎖定利潤為主,   正股只持有WYNN及YANG         

 

STK
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
WYNN	USD	90	91.760002	80.52	8,258.40	1,011.64
YANG	USD	5	105.230003	101.45	526.15	18.90
Total (USD)	8,784.55					1,030.54

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
BABA APR2016 85 C [BABA 160415C00085000 100]	USD	1	0.165300	37.78	16.53	-21.25
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100]	USD	18	0.298400	31.95	537.12	-37.95
FB APR2016 109 P [FB 160422P00109000 100]	USD	-1	2.223200	264.21	-222.32	41.89
FB APR2016 117 C [FB 160422C00117000 100]	USD	1	1.688600	180.78	168.86	-11.92
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100]	USD	-2	1.679700	325.28	-335.94	314.62
GLD JUL2016 114 P [GLD 160715P00114000 100]	USD	-1	3.023500	286.28	-302.35	-16.07
GLD SEP2016 116 C [GLD 160916C00116000 100]	USD	1	5.841700	600.98	584.17	-16.81
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100]	USD	1	4.525900	630.71	452.59	-178.12
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100]	USD	1	3.793600	715.71	379.36	-336.35
HD APR2016 122 P [HD 160422P00122000 100]	USD	-1	0.596000	225.56	-59.60	165.96
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100]	USD	-1	2.272100	202.91	-227.21	-24.30
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 100]	USD	1	0.987900	45.78	98.79	53.01
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100]	USD	3	0.033700	20.79	10.11	-52.26
NKE MAR2016 68 C [NKE 160324C00068000 100]	USD	1	0.000100	73.78	0.01	-73.77
PBR MAR2016 6 C [PBR 160324C00006000 100]	USD	5	0.015000	11.48	7.50	-49.91
TSLA MAR2016 225 P [TSLA 160324P00225000 100]	USD	1	3.676700	93.43	367.67	274.24
TWTR MAR2016 15.5 P [TWTR 160324P00015500 100]	USD	2	0.047900	16.78	9.58	-23.98
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100]	USD	15	0.057800	13.48	86.70	-115.52
VRX APR2016 24.5 P [VRX 160429P00024500 100]	USD	-1	1.884100	299.28	-188.41	110.87
WYNN APR2016 100 C [WYNN 160401C00100000 100]	USD	-1	0.426300	121.21	-42.63	78.58
WYNN APR2016 80 P [WYNN 160408P00080000 100]	USD	-2	0.461400	294.06	-92.28	495.84
WYNN APR2016 84 P [WYNN 160429P00084000 100]	USD	-2	2.719500	276.71	-543.90	9.52
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100]	USD	-2	0.780000	168.56	-156.00	181.13
Total (USD)	548.35					767.45