美股15/04/2016交易日誌

20160415 週五美股回顧


週五歐股開低，以跌0.40%收盤。美股期貨隔夜近平盤。


紐約早上8：30紐約聯儲指數(NY FED)公布的較高：9.6 vs 0.6，接著9：15工業生產(Industrial production)公布的較低： -0.6% vs -0.5%，現貨標普500開在2083以平盤開出，10：00消費者信心指數(Consumer sentiment)較低：89.7 vs 91.0，市場在10：30跌到2078，11：30漲回到平盤2083，2：00再跌到2076，最後彈到2081收盤，跌0.15%。今天是美國選擇 權到期，但整天上下的幅度只有7點，加上週四也不過12點，自2032起已有3個波段：2061，2040，2088，現在再走第4波，之後第5波應會再 創波段新高。支撐現在2070及2043，壓力在2085及2104。動力指標中立。





星期五離港返鄉, 星期四已持倉減少,今天沒有操作,  下星期一再戰。


至15/04/2016 收市倉位情況 ,總回報23.59比上日下跌0.6%。

Symbol	Qy	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
EWJ	-50	11.78	11.89	-589	5.7
MAT	150	33.75	33.1	5,062.50	97.5
SCO	5	113.029999	106.82	565.15	31.06
SCTY	150	29.040001	28.89	4,356.00	22.22
YANG	50	22.379999	21.61	1,119.00	38.74
Total (USD)					195.22
OPT
Symbol	Qy	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P0008]	-1	3.9511	319.66	-395.11	-75.45
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123]	-4	1.5997	296.03	-639.88	544.24
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 100]	-3	2.2079	279.28	-662.37	175.47
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121]	1	4.1043	715.71	410.43	-305.28
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 100]	-2	1.037	136.28	-207.4	65.17
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019000 100]	-2	2.2806	134.51	-456.12	-187.09
VRX MAY2016 28 P [VRX 160506P00028000 100]	-4	2.1522	218.88	-860.88	14.63
VRX JAN2018 25 P [VRX 180119P00025]	-1	9.3283	909.2	-932.83	-23.63
VRX JAN2018 100 C [VRX 180119C0010]	4	2.1553	219.28	862.12	-15.01
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086]	-1	0.0692	89.21	-6.92	82.29
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P]	5	0.0325	11.78	16.25	-42.66
Total (USD)					232.68

美股13/04/2016交易日誌

20160413 週三美股回顧


週三歐股開高，大漲2.60%收盤。美股期貨隔夜漲。
 

紐約早上8：30零售數據(Retail Sales)公布的較低：-0.3% vs -0.1%，生產者物價指數(PPI)也較低：-0.1% vs 0.0%。現貨標普500跳高11點以2073開出，開盤後續漲，10：00商業庫存(Business inventories)較低：-0.1% vs 0.0%，在11：30市場創波段新高2080，下午1：00退到2074，2：00美聯準會公布白皮書， 之後市場漲至2083，最後收在2082，漲1.05%。市場跳高開盤，創波段新高，這上漲勢持續在延伸中，自週四的2034低點起，市場已有3個小波 段：2061、2040、2083，由於這自1810起的漲勢中所有的中波段都還含有5個小波段，我們可以期待市場修正後再一小波段創新高；整體來說，自 1810起有7個中波段，而7是屬於修正波，當然市場有能持續上漲至9個中波段。現在最大的問題是這整個漲勢是B波還是新的牛市的第一波，這必須要等這上 漲勢走完才能以結構幫助我們辨別。目前支撐在2070及2043，壓力在2085及2104。短期動力指標過買。

 大市終於站穩2080收市,重上大w頂, 後市看好, 惟短期或有震盪。








至13/04/2016 收市倉位情況 ,總回報24.9%比上日下跌1.7%。

STK
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
MAT	150	33.469997	33.1	5,020.50	55.5
SCO	-5	106	105.43	-530	-2.85
SCTY	150	29.200001	28.89	4,380.00	46.22
Total (USD)					98.87
OPT
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 30 C [AKRX 160415C00030]	4	0.05	23.57	20	-74.28
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P00080]	-1	4.490395	319.66	-449.04	-129.38
FB APR2016 106 P [FB 160415P00106]	2	0.148747	68.43	29.75	-107.11
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123]	-4	2.010161	296.03	-804.06	380.06
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123]	-3	2.634443	279.28	-790.33	47.51
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121]	1	4.649737	715.71	464.97	-250.74
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020]	3	0.0036	20.79	1.08	-61.29
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 ]	-2	1.364781	136.28	-272.96	-0.39
TSLA APR2016 257.5 C [TSLA 160415C00257500 ]	4	2.708958	181.53	1,083.58	357.46
TSLA APR2016 290 C [TSLA 160415C00290]	28	0.036336	6.44	101.74	-78.54
TSLA APR2016 260 C [TSLA 160422C00260]	0	5.006768	0	0	0
TSLA APR2016 267.5 C [TSLA 160429C00267500 ]	-3	4.664195	524.11	-1,399.26	173.06
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160415P00019]	-2	1.311651	81.53	-262.33	-99.27
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019]	-2	2.081162	134.51	-416.23	-147.2
VRX APR2016 30 P [VRX 160415P00030]	5	0.168193	57.02	84.1	-201
VRX MAY2016 28 P [VRX 160506P00028]	-6	1.938042	218.88	-1,162.83	150.45
VRX JAN2018 25 P [VRX 180119P00025]	-1	9.005669	909.2	-900.57	8.63
VRX JAN2018 100 C [VRX 180119C00100]	4	2.340289	219.28	936.12	58.99
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086]	1	0.01	161.78	1	-160.78
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086]	-1	0.092196	89.21	-9.22	80
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P00020500 ]	5	0.026907	11.78	13.45	-45.45
Total (USD)					-99.27

美股12/04/2016交易日誌

20160412 週二美股回顧

週二歐股開高，以漲0.7%收盤。美股期貨隔夜漲。





現貨標普500跳高4點以2046開出，上碰2050後開始下跌，10：00市場跌到2040，之後漲到下午3:00市場到2065，最後收在 2062，漲0.80%。自從3月30市場漲到2072起，市場一直在上下2%的區間中來回震動，日線圖的RSI/MACD都還顯示著空頭背離。支撐現在 2043及2019，壓力在2070及2085，動力指標過買。









至12/04/2016 收市倉位情況 ,總回報26.57%比上日沒變動。

STK
代碼	幣種	數量	市價	平均成本	市值	未實現盈虧
MAT	USD	150	33.059998	33.1	4,959.00	-6
總共 (USD)	4,959.00					-6
OPT
代碼	幣種	數量	市價	平均成本	市值	未實現盈虧
AKRX APR2016 30 C [AKRX 160415C00030000 100]	USD	4	0.04	23.57	16	-78.28
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P00080000 100]	USD	-1	5.361564	319.66	-536.16	-216.5
FB APR2016 117 C [FB 160429C00117000 100]	USD	0	1.783415	0	0	0
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100]	USD	-4	2.568391	296.03	-1,027.36	156.76
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 100]	USD	-2	3.232132	283.28	-646.43	-79.87
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100]	USD	1	5.365554	715.71	536.56	-179.16
HD MAY2016 130 P [HD 160520P00130000 100]	USD	0	1.882755	0	0	0
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100]	USD	3	0.0001	20.79	0.03	-62.34
MAT APR2016 32 P [MAT 160422P00032000 100]	USD	0	0.686917	0	0	0
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 100]	USD	-2	1.668404	136.28	-333.68	-61.11
TSLA APR2016 260 C [TSLA 160415C00260000 100]	USD	0	0.808485	0	0	0
TSLA APR2016 290 C [TSLA 160415C00290000 100]	USD	28	0.059926	6.44	167.79	-12.49
TSLA APR2016 260 C [TSLA 160422C00260000 100]	USD	-4	2.915985	310.23	-1,166.39	74.52
TSLA APR2016 267.5 C [TSLA 160429C00267500 100]	USD	-5	2.927305	524.11	-1,463.65	1,156.87
TWX MAY2016 70 P [TWX 160513P00070000 100]	USD	0	1.200813	0	0	0
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160415P00019000 100]	USD	-2	0.585363	81.53	-117.07	45.98
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019000 100]	USD	-2	1.348551	134.51	-269.71	-0.68
VRX MAY2016 28 P [VRX 160506P00028000 100]	USD	-2	2.252103	223.71	-450.42	-3
VRX JAN2018 25 P [VRX 180119P00025000 100]	USD	-1	9.298867	909.2	-929.89	-20.69
VRX JAN2018 100 C [VRX 180119C00100000 100]	USD	4	2.018354	219.28	807.34	-69.78
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086000 100]	USD	1	0.0195	161.78	1.95	-159.83
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086000 100]	USD	-1	0.122631	89.21	-12.26	76.95
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P00020500 100]	USD	5	0.067328	11.78	33.66	-25.24
總共 (USD)	-5,389.69					542.11

美股11/04/2016交易日誌

20160411 週一美股回顧


週一歐股開低，以漲0.20%收盤。美股期貨隔夜漲。






現貨標普500跳高8點開在2056，在10：00市場上碰2063後開始回跌，11：30跌到2049，下午1：30漲到2058，最後下跌到 2042收盤，跌0.20%。今天市場跳高開盤，漲到2063後剩下的時間都在盤跌，自2075高點起，市場有3個波段下 跌：2043，2067，2034，3個波段上漲：2061，2042，2063，目前在走跌勢；日線圖還顯示著空頭背離。支撐在2019及1973，壓 力在2043及2070。動力指標過賣。


大市還是橫行整固, 累積可觀升幅後, 在業績期, 市場持觀望態度, 短期偏淡,不宜太進取, 見好即收。

今天又繼續減持MPF北美及康健護理基金分別轉20%至保守類基金。


VRX
開市隨大市上升而曾由跌變升, 該股近日波幅大, 恐怕股價連急跌後再急升, 平掉手上持有5手sc 36.5 收 2.53, 開倉成本3.15 , 利潤0.62 x  5, 回報19%, 強差人意。後股價又再急趺7%收市, 操作上太過急躁, 平倉要分段做, 較易把握。


TSLA
操作記錄與美股教官討論, 對話如下, 要好好學習:
"之前跟討論用time spread, 結果不能完全對沖, 聽了你的意見, 也自己想了一想, 可能策略上大家想法有點不同。 你是以收租為主, 故買遠賣近, 賺時間損耗. 而我是做短線操作,
以 TSLA為例, 連升幾天, 終有一天會回檔, 做SC的方向是對的, 只是時機不對(不要與市場作對),同一行使價LC+ SC, 正如你所說, 時間的損耗對我不利, 如果比例調整一下, 以LC:SC為2:1(買近賣遠), 就可以對沖(以我最近TSLA的操作, 可能別的股票比例不一樣)。
昨天試用credit spread (但到期日不一樣), SC @267.5 APR 29 + LC 257.5 本星期到期, 比例1:1, 是可以對沖的。當股價升至257.5 時,LC  275.5 ROLLl到LC260 (平275.5, 買入260), 賺取了248至257.5這一段的升幅. 當股價回擋至255時, 再一對一加SC 267.6 +  LC260, 賺取差價. 目前持有SC 5 口及LC 260 3口(純是margin的要求, 不能全平)。
當然這前題股價不能突破25/9/2015年的下趺高位266.9 (至少本星期內不會)  這是我的看法, 請指教"
教官:
"看起來是有點道理 但股票要跑 不然還是會被咬到 這樣的做法就是要確定動能 運用的是 gama 的加速度
我的操作有點相反 我買遠賣近 股價漲我一樣向外移動 buy 方 讓獲利入袋，賣方則慢慢挪，拉回的時候賣方因為假內賺得也快
之前我IBB 運用另一種作法，debit spread 進場，上漲後轉credit ，sell 方不變，兩者都賺。"



PFE
以32.34直接沽空150股, 收市31.98, 前受合併案刺激, 股價急升, 現交易告吹, 股價該回調, 短期支持或於31, 如見底反彈, 或收穫利平倉。

GLD

上兩個月前看多位專家的文章推介 金價長期看升, 買入遠期貼價ETF, 代替持倉, 因此在不同價位買入幾張 SEP 16當時的貼價LC, 開倉價在6-7元左右, 隨金價波動, 手上持倉亦虧損不少, 雖有SC的期權金補回部份帳面損失, 但仍覺得此策略不適合本人 . 似乎用SP 及SC 較為容易處理。 趁金價上升, ETF 升至120時, 以6.4平倉LC @119, 開倉成本6.3, 算平手。
股價近期在116至121之間上落, 見高sc,故開 JUN  17 SC @123 2 手, 收2.675, 共持有4 手, 平均收2.96, 收市2.66

FB
平APR 29 @107 2 手, 付3.5, 開倉收3.44, 算平手


TLT
加倉 MAY 6 SP @130 收1.38期權金, 平均1.36, 收市1.29




至11/04/2016 收市倉位情況 ,總回報26.57%比上日下跌0.3%。

STK
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
MAT	150	33.18	33.1	4,977.00	12
PFE	-150	31.98	32.33	-4,797.00	52.39
Total (USD)					64.39
OPT
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 30 C [AKRX 160415C00030]	4	0.028386	23.57	11.35	-82.92
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P00080]	-1	3.597637	319.66	-359.76	-40.1
FB APR2016 117 C [FB 160429C00117]	-1	1.677528	299.21	-167.75	131.46
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123]	-4	2.661393	296.03	-1,064.56	119.56
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123]	-1	3.305226	252.28	-330.52	-78.24
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121]	1	5.404368	715.71	540.44	-175.27
HD MAY2016 130 P [HD 160520P00130]	-2	2.392529	186.21	-478.51	-106.08
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020]	3	0.1897	20.79	56.91	-5.46
MAT APR2016 32 P [MAT 160422P00032]	-1	0.867588	94.66	-86.76	7.91
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 ]	-2	1.292626	136.28	-258.53	14.04
TSLA APR2016 260 C [TSLA 160415C00260]	3	1.8	388.98	540	-626.93
TSLA APR2016 267.5 C [TSLA 160429C00267500 ]	-6	3.806275	524.11	-2,283.76	860.87
TWX MAY2016 70 P [TWX 160513P00070]	-1	1.365604	135.21	-136.56	-1.35
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160415P00019]	-2	0.29997	81.53	-59.99	103.06
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019]	-2	0.903991	134.51	-180.8	88.23
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086]	1	0.0278	161.78	2.78	-159
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086]	-1	0.159382	89.21	-15.94	73.28
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P00020500 ]	5	0.087903	11.78	43.95	-14.96
Total (USD)					108.1

美股08/04/2016交易日誌

20160408 週五美股回顧

週五歐股開高，以漲1.20%收盤。美股期貨隔夜漲。





現貨標普500跳高11點開在2053，在10：00批發庫存(Wholesale inventories)公布的較低：-0.5% vs +0.3%，市場漲到2061當日高點 後回跌，下午1：30跌到2046，2：00上彈到2053，接著在3：30補了開盤的空，跌到2042，最後以2048收盤，漲0.25%。今天油價漲 了6%，一早股市受益跳高，但在漲到2061後，無能維持上漲的動力，從上週高點2075起，市場已修正模式下 跌：2043，2067，2034，2061，2042，如市場無能跌破2019，那就可能再次試探2075高點。支撐現在2043及2019，壓力在 2070及2085。動力指標中立。
 

本月17(Sun) OPEC開會商議減產->估計不能達成協議, 油價下趺,美股下跌
本月26-27(Tue-Wed) 美聯準局議息-> 估計維持利率不變, 留意會後聲明, 難以預測市場反應

市場上受以上情緒影響, 指數在本月再創新高機會不太, 操作上以短期向下為導向,如昨日估計, 這一波s&p可能會盤整至2003附近,然後再定方向。

今天又繼續減持MPF北美及康健護理基金分別轉10%至保守類基金。

DON
開MAY 20 SP @80 1 手, 收3.2金。 原油逆向ETF. 產油國組織將於本月中旬(17/04)開會商議減產, 估計達成的機會甚微, 届時油價會調頭向下, 趁今天原油大升, ETF 大跌, 開定sp倉, 純投機買賣,對方向再加倉, 看錯方向視情況再作打算。

FB
持有3 手末日LP @110, 開倉價0.27 當時作SP的保護對沖之用, 惟見股價走勢轉差, 前幾天己平SP倉, 留下LP, 由於價值不多, 並沒有平倉, 昨天只餘下0.02的價值。 今天股價急跌, 期權值最多升至0.43, 急升21倍。最後以平均0.173平倉(2手0.2以下平倉, 下一手0.04平倉, 拉低了平均價), 該倉位對組合比沒有帶來正收益, 只作為錄, 說明末日期權的威力。
開APR 29 SP @107 1 手, 收3.3期權金。見股價跌至109.9 後急速反彈至110以上, 曾上111,  相信短期已找到支持。正股收110.63
另持有APR 29 SC @117 1 收2.99期權金, 收市2.32

TLT
美國國庫債券ETF, 作為與股票市場對沖的工具, 開始在組合中加入穩定收益的標的。趁今天回調開MAY 06 SP 130.5 1 手收1.36。正股收市132.01。

TWX
時代華納, DIS外的選擇,以前曾於65附近沽空過此股,最後止損離場。走勢MAR 自22上升穿FRB 08下跌起步點71.46後, 持續整固中, 進一步挑戰另一高位, 在3/11/2015的76.56 (大W頂位), 惟在此之前或會作深一點回調至71附近。開MAY 13 SP @70 1 手,收期權 1.36, 收市1.371, 正股收市73.61。

UVXY
S&P 波幅指數ETF, 作為對沖大市下跌的風險, 開APR 15 @19 SP 2 手, 收0.82, 收市0.667及同行使價APR 22 SP @19. 2 手, 收1.35。正股收市20.92

VRX
手上持有 APR 15 @ LC38.5 5 手, 付1.61及APR 29 SC @38.5 5 手, 收31.35.
開市時正股已下跌至35.5, 持有SC 己變回價外, 作為保護的LC 己完成其任務, 以平均價0.802全5手, 虧0.808, 損失50%. 持有SC繼持有, 收市2.69

至08/04/2016 收市倉位情況 ,總回報26.9%比上日升1.3%。

STK
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
MAT	150	32.299999	33.1	4,845.00	-120
Total (USD)					-120
OPT
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 30 C [AKRX 160415C00030000 ]	4	0.2006	23.57	80.24	-14.04
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P00080000 ]	-1	3.481262	319.66	-348.13	-28.47
FB APR2016 107 P [FB 160429P00107000 ]	-1	3.44496	329.21	-344.5	-15.29
FB APR2016 117 C [FB 160429C00117000 ]	-1	2.327069	299.21	-232.71	66.5
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 ]	-2	2.093155	325.28	-418.63	231.93
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 ]	-1	2.652484	252.28	-265.25	-12.97
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 ]	1	5.421866	630.71	542.19	-88.52
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 ]	1	4.584302	715.71	458.43	-257.28
HD MAY2016 130 P [HD 160520P00130000 ]	-2	2.309902	186.21	-461.98	-89.56
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 ]	3	0.0753	20.79	22.59	-39.78
MAT APR2016 32 P [MAT 160422P00032000 ]	-1	0.981366	94.66	-98.14	-3.47
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 ]	-1	1.279966	135.28	-128	7.29
TSLA APR2016 232.5 P [TSLA 160415P00232500 ]	2	1.170452	86.78	234.09	60.53
TWX MAY2016 70 P [TWX 160513P00070000 ]	-1	1.371384	135.21	-137.14	-1.92
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160415P00019000 ]	-2	0.669773	81.53	-133.95	29.1
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019000 ]	-2	1.346295	134.51	-269.26	-0.23
VRX APR2016 38.5 C [VRX 160415C00038500 ]	0	0.436445	0	0	0
VRX APR2016 36.5 C [VRX 160429C00036500 ]	-5	2.609003	315.15	-1,304.50	271.25
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086000 ]	1	0.024504	161.78	2.45	-159.33
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086000 ]	-1	0.225261	89.21	-22.53	66.69
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P00020500 ]	5	0.100848	11.78	50.42	-8.48
Total (USD)					13.95